WSPFUT

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WSPFUT 24/01/2023
A idéia de criar um Tópico especifica para este índice, é que muita gente pensa em aproveitar as oportunidades que existem em mercados mais maduros do que o nosso como no caso do mercado americano.
Todas as minhas colocações são baseadas em Analise Gráfica, então acho importante a contribuição de pessoas que se utilizem de outras formas de analise, ou mesmo de outras metodologias, para que possamos tirar o melhor proveito destas operações.
Muita gente compra a Ivvb11, e as vezes sofre com a queda do dólar, porque mesmo que o índice suba, a desvalorização do dólar, acaba produzindo resultados negativos na nossa carteira. Operando estes microcontratos, isto não ocorre, a única diferença é que se o dólar cair muito no dia, o valor que recebemos no ajuste é menor, mas continuamos a ter ganhos.
Sendo um microcontrato, você precisa ter dinheiro para bancar a margem. A tabela abaixo mostra os valores exigidos na data de hoje. Dá para ver a diferença entre operar o contrato ou o microcontrato.

Como não podemos ter este ativo de forma definitiva nas nossas carteiras, a idéia é estruturar operações mais longas, que durem alguns dias ou mesmo semanas. Quando falo em operações significa que temos que operar dos dois lados, assim podemos estar comprados ou vendidos neste índice. Mas se você quer operar no daytrade, tem que ter uma coisa em mente. As operações precisam ser planejadas de forma diferente dos outros contratos que normalmente operamos (winfut e wdofut) porque devido a baixa liquidez deste ativo, temos em tempos gráficos menores, muitos gaps, então quem compra a mercado acaba sempre pagando um pouco mais do que planejava pagar, e no meu caso que só compro em rompimento de máxima muitas operações são canceladas. Mas é possível operar a partir do gráfico de 15 minutos, onde os gaps são menos frequentes.
O código de negociação dos contratos começa com WSP seguido de uma letra e em seguida o ano. Temos quatro vencimentos no ano: março, junho, setembro e dezembro. O dia do vencimento é sempre a terceira sexta-feira do mês, sendo que no dia do vencimento ainda é possível fazer negociação. Assim para este ano temos os seguintes contratos:

O microcontrato em operação neste momento é o WSPH23.

Visão atual do WSPFUT

Devido as informações que temos do WSHFUT começar em 2019 quando ele foi criado, a primeira visão geral será a partir do ISPFUT, porque temos um tempo mais longo, o que permite um traçado mais ajustado dos ativos. Na pratica, ambos os índices caminham praticamente juntos.
A figura mostra a trajetória do ISPFUT, e vemos que após perder a linha do canal principal, o ativo volta para dentro, volta a testar a linha e inicia um movimento altista.

Bem já falamos de forma geral sobre o microcontrato, mas o que importa é a operação que podemos fazer. No momento atual estamos em uma movimentação interessante do índice. Observem no gráfico que testamos 3 vezes a linha superior do canal. Embora o primeiro teste não conte, porque ele foi utilizado para a marcação do canal, é importante observar que após o toque na linha superior do canal o ativo corrigiu muito forte, rompendo a linha inferior do canal, indo buscar a linha central do canal dobrado. No segundo toque ocorreu a mesma coisa e quase fomos testar a linha central novamente.
O que mudou foi o terceiro toque, porque a correção foi mais branda, parando na linha central do canal original ou principal como normalmente chamamos. Este movimento permitiu dar inicio a um traçado de impulso e podemos notar pelo Macd, que a formação das ondas ocorreu realmente como um impulso.

As cores dos canais são para diferenciar a natureza dos mesmos. Então o canal em amarelo representa o canal principal, o canal em vermelho a dobra para baixo e o canal verde a dobra para cima. A linha tracejada foi “importada” do canal que vimos no ISPFUT, e tal como ocorreu naquele indice, podemos ver o teste que ocorreu.
Estamos próximos a testar novamente a linha superior do canal, e se o movimento for realmente um impulso, temos a chance de ver esta linha rompida. Utilizando a marcação das ondas, se este rompimento ocorrer o primeiro alvo esta em 4.252 pts. Já se utilizarmos a expansão baseada na retração temos o alvo principal em 4.249 pts, praticamente o mesmo alvo dado pelas ondas, e onde passa a linha central do canal dobrado, só que desta vez para cima. Pela expansão baseada na retração temos um alvo máximo em 4.464 pts, que coincide com o toque no canal de mais curto prazo que no caso é um canal de alta.
No momento estamos com sinal de compra, e mesmo estando tão perto do teste do canal é possível fazer esta operação desde que você tenha condições de operar pelo menos 5 minicontratos do wsp. Porque operando este numero de contratos, como temos a realização parcial no risco, o alvo fica bem próximo do teste, e ao atingir o alvo da parcial venderemos 3 microcontratos. Já se você prefere apenas operar 1 minicontrato, você também pode entrar, mas o risco é mais alto, porque no toque do canal é possível que o índice faça um retorno.
Bem este é o primeiro post sobre o WSPFUT, e espero contar com a colaboração daqueles que tem interesse em operar no mercado americano, mas mantendo o seu dinheiro aqui no Brasil.

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WSPFUT 25/01/2023
Praticamente não tivemos nenhuma alteração no Wspfut. A entrada que poderia ter ocorrido hoje pelo diário que no caso seria uma compra, foi cancelada, porque não tivemos o rompimento da máxima. Quem olhar o gráfico vai ver um candle verde, mas de fato foi um movimento negativo, então pelo método a entrada também não pode ocorrer amanhã, precisamos de um candle positivo para poder fazer esta entrada.
Como foi comentado ontem, enquanto quem opera o Wspfut no diário, não teve nada o que fazer, quem esta optando pelo Ivvb11, teve um prejuízo em decorrência da queda do dólar. Alias esta queda rompeu a linha de 5,114 que era a grande barreira para mais quedas, deixando o dólar livre para continuar caindo.
Enquanto no diário tivemos uma situação tranquila no intradiário a situação foi outra, porque o movimento de hoje foi direcional para os dois lados, e isto permitiu diversas operações lucrativas.

Operando no Intradiário no gráfico de 15 minutos.

Vou mostra abaixo o que ocorreu, foi só uma simulação as operações não foram executadas, porque como falei, a forma de operar este ativo ainda esta sendo testada. Para simplificar tirei a terceira saída da operação, então temos a primeira saída em 60% (uma vez o risco) e a segunda saída em 40% (duas vezes o risco). Após a primeira saída o stop é movido para a entrada, de forma garantir sempre uma parte do lucro.
Falando de operações, no caso em questão, esta sendo considerado que a meta é obter 3,00% de ganho diario sobre a margem, e no caso de perda 1,50% sobre a margem. Se conseguirmos 3,00% ou mais paramos as operações, e se perdemos 1,50 % também paramos as operações no dia. O quadro abaixo mostra como foram as operações.

No caso foram utilizados no exemplo 5 contratos com a margem de 7.000,00 para cada um. O ganho diário ficou em 5,23% sobre a margem. Como eu expliquei a movimentação do dia foi muito boa, na verdade nem todos os dias são assim, a grande maioria não é.
Só para esclarecer um ponto, se conseguirmos 50% de acerto com esta estratégia o ganho mensal é de 10% sobre a margem. Se conseguirmos fazer que 2/3 das operações acertem o alvo o resultado fica em torno de 23% ao mês também sobre a margem. Estou colocando isto porque o resultado de hoje foi muito bom devido ao movimento que tivemos. Imagine todos os dias ganhar 5,0%, qual seria o nosso resultado mensal. Mas isto não acontece no mundo real.
Após o encerramento das duas operações acima, não foram mais computadas as demais operações, mas seria possível fazer pelo menos mais 3, sendo que duas não atingiram o alvo 2, mas chegaram no primeiro alvo. Vou mostra uma delas.

Assim que a ordem foi colocada, no candle seguinte tivemos a entrada e atingimos o alvo 1. Neste momento o stop foi movido para a entrada e no candle seguinte ele foi acionado. O resultado foi que realizamos toda posição com o risco. Foi uma operação pequena de 6.75 pontos, mas que deu mais um lucrinho.

Claro que não vou ficar falando todos os dias sobre as operações, a idéia é somente tentar desenvolver junto com quem quiser participar, uma forma de operar este índice, uma vez que não existe muita coisa sobre ele, devido a liquidez e a margem necessária para operar. No caso todo o metodo é baseado em Price Action e no caso dos percentuais Position Size.

Vamos esperar para ver se amanhã o Wspfut faça algum movimento interessante.

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WSPFUT 26/01/2023

Hoje temos novidades no Wspfut, porque finalmente após 2 anos, a linha superior do canal de baixa foi rompida, em um momento que o ativo apresenta força para subir.

Tínhamos alvos provisórios, mas agora podemos traçar os novos alvos com maior precisão. Se eles vão ou não se realizar depende exclusivamente do mercado. A ideia é sempre procurar projetar como o movimento vai se desenhar em caso de alta ou de baixa.

Temos dois objetivos:

• 4.214 – dado pela projeção da onda

• 4.196 – dado pela expansão baseada na retração

Com relação as operações estava sendo um dia bastante “morno”, que chegou a dar um resultado bem pequeno, mas no final do dia o quadro mudou, e o resultado melhorou bastante. Nada perto do que foi ontem, mas acabou sendo um dia lucrativo.

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WSPFUT 27/01/2023
Diferentemente do que ocorreu com o Ibov, após romper a linha do canal o Wspfut, continuou o seu movimento altista, e a expectativa é de que vá buscar o seu primeiro objetivo em 4.214 pts.
Conforme venho colocando, temos pouca informação de como este índice deva ser operado. Quais indicadores funcionam, qual o ajuste destes indicadores tudo ainda é desconhecido. Um ponto interessante é que poucas corretoras permitem a operação deste índice, esta semana pesquisei algumas e não esta fácil de achar. A Xp, claro permite a operação, mas devido a baixa liquidez não tem uma margem para day trade, assim a margem continua na casa dos R$ 7.000,00 por microcontrato o que dificulta um pouco mais a operação.
Um dos indicadores que precisam ser ajustado é a Banda de Bollinger, este indicador é muito importante em operações. No momento estou utilizando o de 34, mas em ativos do mercado internacional normalmente utilizamos o de 8. A diferença é importante. Normalmente com os índices ocorre o seguinte movimento: quando rompemos a banda sem ter um candle antes que tenha apenas tocado nela, temos um movimento forte, mas quando o candle apenas toca a banda na maioria das vezes temos um recuo.
Neste momento estamos tocando na banda superior de 34, o que normalmente gera um recuo, mas não tocamos na banda de 8 o que permite que a alta continue. Então precisamos acompanhar o próximo movimento.
Olhando para os canais, vemos que testamos a linha superior do canal de curto prazo, e como o objetivo esta na linha central do canal dobrado para cima, a expectativa é que o movimento continue a sua alta.

Quando criei este tópico, coloquei também que a idéia era aproveitar a movimentação do mercado americano, ao mesmo tempo em que fossemos avaliando um método de operação. O método inicial foi explicado no tópico de Analise Técnica em 14/01/2023, e já sofreu um ajuste relativo a forma de encerrar a operação.
Em termos de operação, é importante que tenhamos em mente dois fatores: o primeiro é a tendência e o segundo é a formação do movimento. Uma das melhores formações que temos é quando o ativo se desloca em um canal estreito, que é o que vem ocorre com o Wspfut no gráfico diário. Nesta formação temos alguns candles em direção a tendência, que no nosso caso é de alta, e um e no máximo dois candles no sentido contrario, o que permite uma entrada ou um aumento na posição (realavancagem).
Como estamos em uma tendência de alta e na formação de um canal estreito, os resultados do metodo estão sendo muito bons.
Somente como um acompanhamento, do que vem ocorrendo, pelo diário tivemos uma entrada no dia 25 e já atingimos a realização parcial. Como o tamanho do alvo era de 65 pontos, e já estamos com o stop na entrada, o pior que pode ocorrer é terminar com este resultado. Assim já estamos com um lucro de US$ 162,50. Só para efeito de calculo considerando o dólar em R$ 5,00, temos a garantia de US$ 1.400,00 o que significa um lucro garantido na operação de 11,61% em apenas dois dias. Caso o segundo que esta em 4182,50 seja atingido, sem que tenhamos acionado o nosso stop antes, o lucro final da operação será de 16,50%.
Quem operou no intraday, consegui um pouco mais, mas teve que fazer diversas operações.

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Boa noite a todos.
Deixando um pouco de lado a analise gráfica, temos uma agenda repleta esta semana, e com eventos que com certeza vão produzir alguns movimentos bruscos em alguns ativos, entre eles o nosso Ibov, o dólar futuro e com certeza o Wspfut, que é a figura central aqui neste tópico. Se estes eventos vão produzir movimentações muito forte no gráfico diário não dá para saber, mas no intradiário vai ter muita volatilidade.
Para ficar bem informado sobre os eventos, eu indico o seguinte site:

Calendário Econômico - Investing.com

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WSPFUT 02/02/2023

Hoje tivemos os dois primeiros alvos atingidos.

Ambos os alvos foram dados pelo diário. E foram atingidos hoje. Ocorre que neste momento podemos nos arriscar um pouco mais e calcular os alvo pelo semanal. Ainda temos outros alvos dado pelo diário, e estão nos posts anteriores, mas esta semana rompemos, mesmo que provisoriamente um topo semanal, então podemos fazer um novo traçado.

Pelo semanal podemos estar em uma onda 3, que tem o seu alvo em 4.785, exatamente no topo histórico. Por este tempo gráfico o ativo segue forte em seu caminho de alta. Mas como eu falei temos alguns movimentos no diário que precisam mais atenção para que possamos ir determinando alvos intermediários.

Pelo diario os alvos intermediários estão em 4.249 e 4.391 pts.

Uma coisa que devemos estar atento, é que os alvos dados pela expansão baseada na retração têm muitos adeptos, então corremos o risco de ter um retorno, que pode ocorrer apenas no tempo de 60’, mas vale a pena ficar de olho. Caso o movimento continue o alvo dado máximo dado por esta método esta e 4.348 pts

Conforme eu tinha colocado não foi ficar detalhando cada operação, mas nestes dois últimos dias tivemos algo bastante interessante, e como foi uma repetição do que ocorreu nos últimos dias do mês, acho importante relatar.

Operacional Diário

Seguindo a metodologia, no dia 31/01/2023, tivemos um sinal de compra dado pelo método 2 de entrada. A entrada se deu no dia 01/02 e neste mesmo dia tivemos a realização parcial. Então neste momento estamos com o ganho garantido em 7,69%. Nada mal para o inicio do mês. O stop esta no ponto de entrada, então podemos fazer outra coisa, para aumentar a nossa garantia de ganho.

Como tínhamos um alvo em 4.196 dado pela expansão baseada na retração (post 26/01), e este é realmente um alvo muito respeitado pelo mercado, e ele foi atingido hoje, pois a máxima foi neste ponto exato, podemos ter alguma correção pela frente e neste caso como forma de garantir um ganho maior podemos e vamos mudar o nosso stop para o alvo de realização parcial, desta forma esta operação que levou apenas dois dias já garante 12,81% de ganho. Lembrando que se tivéssemos encerrado no primeiro alvo, ganho teria ficado em 15%.

Operacional Intradiário

Temos aqui um caso interessante, porque a entrada ficou comprometida. Hoje acabamos fazendo uma entrada certeira, mas com o alvo muito menor, então por enquanto, o método aplicado ao gráfico diário tem trazido melhores resultados. Isto era esperado, porque como estamos em uma formação de canal estreito no diário, que é um dos melhores movimento que podemos operar. Assim por hora enquanto o método de operação tem funcionado muito bem no diário, no intradiário a situação é outra, e pode ser necessário utilizar um outro modelo operacional.

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Wspfut 03/02/2023

É muito bom quando algum ativo avança e podemos começar a ver o seu movimento em um tempo gráfico maior. Basicamente todo inicio de movimento requer gráficos de tempo menores, mas a medida que avançamos podemos ir subindo o tempo gráfico.

Na verdade, tecnicamente falando, é uma inversão dos estudos, mas aprendi que assim temos melhores resultados.

Agora podemos ver o movimento no gráfico semanal, e isto simplifica bastante a nossa visão.

O que vemos é que pelos conceitos básicos da AT, rompemos o ultimo topo, assim agora temos topos ascendentes e fundos ascendentes, então por este critério mais básico da teoria de Dow, estamos em tendência de alta. Estamos operando acima da mma34 que esta virada para cima, reforçando o quadro.

Entretanto não podemos esquecer que ainda estamos em uma tendência maior de baixa, dada pelo canal, é verdade que ele foi rompido, mas ate que possamos mudar este desenho vai levar um tempo, pois precisamos romper o Teto Histórico do índice.

O rompimento da linha superior do canal, foi importante, mas não ocorreu daquela forma que gostamos, onde a onda 1 rompe a linha e o retorno faz a onda 2(bipolaridade)

. O problema é que fica sempre aquela dúvida se não vamos testa-la de novo.

Neste momento o índice testa a linha central do canal de menor tempo, e como podemos ver tem a possibilidade de ir subindo testando esta linha até tocar na linha central do canal de maior prazo. Ali como sabemos, podemos ter muita resistência.

Basicamente o que temos neste momento é o índice fazendo um movimento que tanto pode ser uma A-B-C como um impulso (1-2-3-4-5). Se for uma A-B-C podemos ter o alvo máximo neste momento em 4.381. Mas como o Macd, esta positivo neste momento a maior chance que temos é que seja um impulso e neste caso temos o alvo e 4.749. tem um probleminha que os índices costumam criar que é ter a onda 3 do tamanho da onda 1 (projeção de 100%), mas não vamos considerar este ponto neste momento.

Além do cruzamento das linhas centrais dos canais, que esta na casa do 4.222 pts, em 4.495 pts temos o cruzamento da linhas principais do canais o que certamente irá produzir um recuo.

Então por hora, neste tempo gráfico temos o ativo em tendência de alta, e dando compra. Tem um detalhe chamando a minha atenção neste momento. Na ultima semana tivemos um volume muito grande, praticamente o dobro da mma20, mas não tivemos uma movimentação de preço tão grande, na verdade foi ao contrario. Se o preço tivesse acompanhado a alta do volume teríamos um sinal de alerta para pensar em venda, mas não foi o que ocorreu. Quando vemos no diário, temos uma alta de volume consistente nos 3 últimos dias independente do sinal do candle. Ou seja temos uma entrada de fluxo muito grande, o que reforça a expectativa de alta do ativo. Vamos ver.

Pelo gráfico diário a marcação é um pouco diferente, porque mostra o onda 3, em toda a sua formação, assim temos um primeiro alvo em 4.287 pts, e o alvo final deste movimento exatamente no cruzamento do canais em 4.495 pts. de qualquer forma este tempo gráfico nesta visão, mantem um viés altista.

Dentro do diário temos algo interessante acontecendo que é o movimento da onda 3 se formando em um canal, como se fosse uma diagonal. É raro acontecer isto em uma onda 3, e pode ser um alerta. Se de fato estamos nesta formação, o próximo candle deve ser negativo e podemos ver o índice recuando até 4.123 pts. Sei que é uma informação adicional, mas como esta analise tem entre os seus objetivos, localizar pontos de operação não podemos deixar de olhar estes detalhes.

Operação

A movimentação do stop para o primeiro alvo, foi providencial, porque tivemos o retorno neste ponto e o stop foi acionado.

O que temos neste momento é um recuo, dentro de uma tendência de alta, então por enquanto não podemos fazer nada. Se viermos a ter um candle positivo na segunda-feira, podemos pensar em uma entrada na terça-feira.

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WSPFUT 07/02/2023
Olha o tamanho da indefinição que nos encontramos neste momento, é coisa meio rara de se ver. Dois candles deste tipo juntos, é muito difícil de ocorrer. Mas temos que considerar que as opiniões sobre o futuro deste índice, estão divergindo muito. Para alguns uma alta vigorosa e para outros uma correção mínima de 30%. Ou seja, temos apostas divergentes, e claro isto acaba se refletindo no gráfico.
E agora o que fazer. Nada. O candle de ontem já não permitia o inicio de uma operação, o de hoje mostra uma situação diferente, onde até poderíamos abrir uma compra, mas o risco esta muito grande, porque o cruzamento dos canais, embora não tenha uma participação ativa no desenho, “chama” o ativo para baixo. E isto de fato pode acontecer, afinal podemos ter uma falha na tendência atual e começarmos uma correção. De qualquer forma pelo gráfico diário o melhora fazer é ficar fora de qualquer operação.

Situação desconfortável, ficar sem fazer nada mas é o que nos resta, pelo menos no gráfico diário.
Ao começar este tópico falei que devido a liquidez operações em tempos gráficos pequenos eram praticamente impossíveis devido ao grande numero de “gaps” produzido pela baixa liquidez do ativo. Assim sobrava operar no máximo pelo 15 minutos.
Passaram-se poucos dias desde de que inicie este tópico, e fiz isto porque acreditava que o interesse neste ativo iria crescer bastante. Em poucos dias praticamente dobramos o volume, e se antes tínhamos em torno de 6.000 a 7.000 negócios por dia, hoje já estamos perto de 12.000, e eu acredito que vai subir ainda mais, e quem sabe teremos uma margem para daytrade a exemplo do que temos com o índice e com o dólar. Falta muito, mas podemos chegar lá.
Se por um lado, o gráfico diário não apresenta uma situação clara de entrada, o aumento de liquidez, passou a permitir em parte que as operações possam ocorrer no 5 minutos. E isto de fato mudou tudo. Ainda temos uns gaps, hoje mesmo foram dois, onde o primeiro atrapalhou uma operação bem interessante. E o segundo que embora tenha ocorrido em um momento bem complexo, não chegou a atrapalhar a operação. De qualquer forma, foram muito poucos, perto do que tínhamos a dias atrás. Mesmo assim a movimentação foi muito legal na parte da tarde (após as falas de Powell), que de certa forma, aumentaram a incerteza do mercado americano, aumentando a volatilidade e permitindo assim operações bem lucrativas.

Então é isto, a medida que cresce o interesse no ativo, vai ficando mais fácil operar em tempos gráficos menores, o que aumenta a chance de ganho, para quem tem um método bem estruturado para operar. E também aumenta a chance de que venhamos a ter que depositar margens menores para operar, porque 7.200,00 por contrato tira muita gente do jogo.

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WSPFUT 27/02/2023
Já tem um tempo que fiz o ultimo post sobre este ativo, e o que tínhamos naquele momento pelo gráfico diário era uma situação que era melhor ficar fora. Então por este tempo gráfico tivemos espaço para uma única operação bem no início do mês. Pelo método descrito, teríamos uma operação de venda na semana passada que teria dado errado, entretanto tal operação ocorreu pouco antes do teste da linha do canal, então não seria aconselhável ser feita.
Conforme eu havia falado, o aumento de liquidez do ativo, esta permitindo operações utilizando o gráfico de 5 minutos, mas isto é para quem tem tempo. As operações tem corrido dentro do esperado e gerado ganhos consistentes, porem pequenos, o que é tipo de operação rápida.
A formação gráfica do diário esta um pouco confusa, mas forçando um pouco a barra podemos ver que a onda que seria a 3.1.5 se formou dentro de um padrão diagonal, isto é importante porque as regras da diagonal são diferentes e temos um alvo conhecido que seria o fundo da 3.1.4 onde se iniciou a diagonal. Como é um alvo conhecido, podemos ter entradas ocorrendo antes de chegar nele, e se este fundo que aparece for confirmado, ai teremos inicio do que poderia ser a onda 3.3. Ainda é cedo para afirmar isto, e como estamos operando por “price action” de qualquer forma precisamos esperar o sinal de entrada conforme o método.

Vamos dar uma olhada no gráfico semanal para entender melhor a situação, e verificar se temos outra possibilidade.
Enquanto no gráfico diário, o movimento que se apresente tem uma possibilidade maior de já termos dado início a uma onda 3, e no caso estaríamos em uma 3.2, no gráfico semanal o que vemos é que ainda podemos estar dentro de uma onda 2, que vem se apresentando no formado de uma plana, e como o ultimo topo foi mais alto que o anterior, seria uma plana expandida, que poderia, caso seja confirmada levar o ativo até 3.755 pts, que também coincide com a correção de 61,8% de toda a onda 1.
Com relação aos canais, o que vemos é que após 3 testes na linha superior do canal de mais longo prazo, que coincidia com a linha central do canal mais curto, o ativo recuou com força indo testar a linha de fundo do canal mais curto, no mesmo ponto em que ocorreu o teste da mma34.
Um outro ponto que precisa ser observado, é que após atingir o topo, as 3 semanas corretivas que se seguiram tiveram o volume menor, ou seja, mesmo a expectativa sendo de mais queda, o volume esta indicando que podemos ter uma reversão neste momento, isto reforçaria a posição de que de fato podemos estar em uma onda 3.2 conforme vemos no diário.

De qualquer forma, precisamos aguardar um sinal mais forte de qual será o próximo movimento do ativo.

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WSPFUT 17/03/2023
Já tem um bom tempo sem falar deste ativo, mas tive duas razões, sendo a primeira a falta de tempo e a segunda, porque em termos de gráfico diário, em março não tivemos nenhuma operação tranquila. Na verdade até tivemos uma, mas que envolveu mais o gerenciamento do risco de uma forma que não temos tratado aqui. Em termos operacionais o gráfico de 5 minutos, vem se mostrando bastante tranquilo para operar este ativo, especialmente pelo crescimento do número de negócios que aumenta a liquidez, retirando aqueles gap´s que frustram as entradas.
No ultimo post baseado no gráfico semanal tínhamos duas possibilidades, sendo que uma delas é que a onda 2 ainda estivesse em formação, e que poderia ser uma plana o que levaria o ativo de volta a casa dos 3.800 (3.755 para ser exato) e foi o movimento que vimos acontecer, eliminando a possibilidade de uma 3.2.
Fizemos um fundo bem próximo desta região, quer dizer, podemos estar fazendo porque ele ainda não foi confirmado, e tivemos então o teste da correção do movimento no ponto onde testamos o centro dos dois canais que estamos acompanhando. Ou seja, estamos em cima de uma região que tem tudo para dar inicio a reversão do movimento e finalmente irmos buscar o inicio da onda 3.

No gráfico diário, em relação ao fundo, temos uma visão mais clara, e curiosamente ao projetarmos o movimento básico das ondas, onde a onda 3 termina na projeção de 161,8% da onda 1 e a onda 5 normalmente na projeção de 261,8% também da onda 1, vemos que o primeiro objetivo coincide com o teste da linha superior do canal de baixa, e o segundo com o retorno ao topo da congestão. Temos uma falha na formação da onda 3 que inspira cuidados, mas é normal que isto aconteça, e pode gerar alguns dias do mercado sem direção. O que importa de fato neste momento é que não temos entrada pelo método de price action, mas que se o movimento de confirmar temos uma distancia de 250 pts até o topo da congestão. Isto tem o potencia de gerar: 250 pts * 2,5 = US$ 625,00 * 5,2673 (dólar ptax) = 3.292,00 por contrato. Considerando uma garantia de 7.000,00 temos a possibilidade de 47% de ganho, contra um stop de 18% que seria posicionado na linha inferior da congestão. Em termos percentuais é uma operação bem interessante, porém 18% de stop, tem que ter estomago.
Se considerarmos a possibilidade de operar com 5 contratos, o ganho esperado é de 16.640,00 e o prejuízo, caso o stop seja acionado é de 6.584,00. Para a operação é exigido uma garantia de 35.000,00.
Seja porque você não tem um “apetite” por risco tão grande, ou não tenha ou dinheiro para operar, ou pelo motivo mais obvio que é o de não perder tanto dinheiro, mas mesmo assim quer aproveitar pelo menos parte deste movimento, você deve ter pelo menos tempo. Como eu falei no inicio da criação deste tópico, é uma experiência e que vai sendo adaptada de tempos em tempos. Eu ainda não entendi a razão pelo qual o gráfico de 60’ neste ativo não tem sido de muita ajuda, na verdade a simulação de operações por este tempo gráfico tem sido trágica, uma perda atrás da outra. Depois que tivemos o aumento de negócios o gráfico de 5 minutos vem apresentando um grande nível de operações assertivas. Então se você tem tempo, operar neste tempo gráfico tem sido muito legal, e você pode ter ganhos interessantes sem se expor ao risco. No final deste documento vou colocar um resumo de um dia de operações.
Bem esquecendo um pouco as operações, a maior possibilidade que se apresenta neste momento é que a linha superior da congestão seja testada, completando com isto o que pode vir a ser a onda 3.1 do semanal, que por projeção mostra no limite da alta um teste no topo histórico deste índice.

Operando no gráfico de 5 minutos.

Minha expectativa é de que em breve possamos descer o tempo gráfico para 2 minutos, mas por hora ainda não é possível.
Eu já falei a respeito do gerenciamento do risco, mas vou voltar a falar neste assunto, porque ele é muito importante.
Operando no daytrade, como aqui, você não precisa ter os 35.000,00 na operação, basta ter valores na corretora que garantam esta margem. Eu utilizo como base 5 contratos, porque a minha realização parcial é de 60% e este é o primeiro número que permite a divisão.
Eu não quero convencer ninguém que deva operar daytrade, mas se um dia você tomar esta decisão, vai precisar utilizar a Analise Técnica, e acredite, ela funciona muito melhor no mercado americano do que no nosso, logo operar este índice vai ser mais seguro.
Em primeiro lugar vou colocar uma planilha bem simples aqui, nela podemos ver todo o gerenciamento do capital, a taxa de acerto que precisamos ter para pelo menos empatarmos e também dois dias de operações. Antes vou colocar o gráfico do 5 minutos, do dois últimos dias, mostrando onde tivemos a entrada (circulo transparente) onde tivemos as saídas (circulo rosa) e onde tivemos um stop (circulo verde), e com o resumo das operações.

Dá para observar que apesar de ser um gráfico de tempo bem curto, fizemos apenas 7 entradas, duas no dia 16/03 e 5 no dia 17/03 porque tivemos stops e precisávamos operar até bater a meta.
No dia 16/03, apesar da meta de ganho ser 1.050,00 a ultima operação foi muito boa, como pode ser vista no gráfico que coloquei acima, e com isto, quase que o ganho do dia foi o dobro da meta. Ao bater a meta tanto de ganho como a de perda, as operações são suspensas naquele dia. O dia 17/03 foi mais longo e tivemos dois stops, mas conseguimos bater o objetivo.
Na semana, tivemos o dia 13/03 levemente positivo, mas não conseguimos bater a meta. O dia 14/03 foi o melhor de todos, porem, ficou abaixo do resultado do dia 16/03 porque bateu a meta muito rápido. Já o dia 15/03 foi um dia de perdas, o mercado ficou muito lateral o que prejudica o modelo que estamos utilizando.
O modelo prevê um ganho máximo diário e uma perda máxima. No caso do ganho, pode ocorrer de você entrar para bater a meta e a operação acaba sendo muito favorável e temos um resultado muito bom. Tem um detalhe neste modelo que foge a metodologia de gerenciamento de risco e que precisa ser acertado. Normalmente, dividimos o risco pelo menos em duas operações, assim se você tomar de cara um stop, tem uma segunda chance. Aqui não consegui fazer isso, então a operação sempre busca o risco máximo em cada operação. Creio que a medida que os ajustes forem feitos será possível utilizar a divisão, ou mesmo quando pudermos operar no gráfico do 2 minutos isto seja mais simples, uma vez que os stops ficam menores.
Aqui temos todos os parâmetros de risco, e também uma validação do modelo, observem que ao atingir 38% de acerto em um mês, já atingimos o ponto de equilíbrio. Eu gosto de trabalhar com 50%, quer dizer, se tenho uma taxa de acerto abaixo deste ponto, eu procuro trabalhar mais o setup como um todo.

Claro que nem todos os dias são positivos, mas como temos uma perda limitada pelo modelo, não chega a tirar o sono.
Sei que as vezes escrevo muito, e pouca gente lê, mas eu preciso fazer isso. Estou na fase final de um Robot, que vai operar somente o Wspfut. Ainda estamos fazendo alguns ajustes, tentando equilibrar as entradas e a gestão de risco. Isto é possível porque o ambiente de back test que desenvolvemos trabalha com os dois critérios de forma conjunta. Nem todas as corretoras trabalham com este ativo, e além disto preciso do MetaTrader para fazer todo o conjunto funcionar. A Toro (não é propaganda) foi a corretora escolhida, por ter os dois recursos. Espero após a Pascoa, ativar este Robot. O que o Robot vai fazer é exatamente o que esta sendo colocado aqui. Vou operar por este processo, porque é a minha forma normal de operação, mas como vimos acima, o número de operações tem sido bem pequenas, o que permite que o modelo seja operado de forma manual sem nenhum problema.

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WSPFUT 21/03/2023
As coisas andam meio confusas no mercado, mas pelo menos o movimento deste índice esta dentro do planejado.
Considerando a entrada na abertura de ontem já tivemos um bom deslocamento de 92,5 pts, que multiplicado por 2,5 e pelo dólar comercial de hoje a 5,2438 temos um ganho acumulado de 1.212,63 por contrato que da um percentual de 17,33% em apenas dois dias. No caso estamos operando como teste com 5 contratos então o ganho foi bem interessante.
Como sabemos o objetivo desta operação é um alvo de 250 pontos, mas não culparia ninguém por encerrar a operação neste momento. Mas para efeitos didáticos vamos seguir adiante, mas não precisamos mais nos expor ao risco original de 18% que era o nosso stop e podemos mover ele para entrada zerando com isto o risco. Um outro procedimento seria o de vender 60% da operação, e mover o stop para entrada, garantindo com isto um ganho 727,00 que representa mais de 10% de ganho. Só para lembrar estamos acompanhando a formação das ondas, e o objetivo da onda 3 esta perto em 4.074 pts, 30 pontos da posição atual, então pode ser outro objetivo de realização parcial ou mesmo final, porque não sabemos ainda se estamos em um impulso, logo, poderia ser apenas uma ABC e neste caso ao cumprir o objetivo de 161,8 % de fibo no caso os 4.074 pts poderíamos ter um retorno.
Com relação as operações de 5 minutos temos tido bons resultado nestes dois dias. Precisei ajustar alguns parâmetros, colocando o risco máximo em 8 pontos, o ganho máximo em 4% e a perda máxima em 3%, alterando bastante o quadro que apresentei no ultimo post. Normalmente a relação entre ganho e perda deveria ser maior, mas como trabalhamos com número fixo de contratos em cada operação, estes níveis de parâmetros parecem que se ajustam melhor.
No caso do Winfut, eu divido o valor do risco de forma que possa fazer pelo menos 3 operações. Com o valor definido, sabendo o risco, determino o número de contratos que vou operar, sempre em número múltiplos de 5 para poder usar a realização parcial de 60%. Aqui não foi possível usar o mesmo procedimento, porque o risco ficou muito baixo, gerando operações muito pequena. Ainda não ativei o processo de realavancagem, onde após estar comprado e tendo feito a realização parcial, vou comprando novos contratos, sempre na proporção de 20% do movimento inicial que no nosso caso seria 1 contrato, com um objetivo pequeno de forma ir gerando financeiro. Assim uma vez na operação sempre que tiver um novo sinal faço a realavancagem. Por hora ainda não consegui adaptar este processo na operação do índice, espero que a medida que e as pessoas passarem a dar o devido valor em operar com este índice, tenhamos mais liquidez e possamos ir para o tempo gráfico de 2 minutos, onde este processo (realavancagem) passa a ser mais eficiente.
Então é isso, o importante é que quando ganhamos vamos ganhando em dólares. Já tínhamos tido uma boa operação no final de Janeiro e outra bem no inicio de Fevereiro e agora quase dois meses depois estamos tendo mais uma operação interessante, se conseguirmos uma operação decente por mês, já tá muito bom, não é verdade?