Robôs de Investimentos

[pelicano]

Legal, Cadu!!

Não foi uma semana boa para o Dólar, gráfico muito errático.

Pelas contas deu um prejuizo de cerca de 600 reais, mas como falei, essa simulação cada ponto está dando cerca de 36 reais, quando o correto seria 10 reais

Assim sendo, o prejuizo foi cerca de 165 reais para os mini contratos. Dentro do “esperado”. Por isso eu falo em ter uma banca de cerca de 1500 reais a 2000 reais para cada contrato, isso é uma gordura confortável.

Olhando o grafico, creio que essa semana o WINFUT deve ter sido mais lucrativo, pois o grafico correu em tendencia, se puder puxar ai a semana do Win, para vermos.

Esse setup é MME 60, Hilo 20(deslocamento 1), gain 10, stop 15, né? (que no win seriam gain 1000 , stop 1500) - grafico 15 minutos.

A Smarttbot vc havia dito que fazia muita coisa errada, e pelo que vi faz mesmo, muitas reclamações kkk…Por essa plataforma, na conta real, o que pode falar sobre a diferença entre o tempo de envio de ordem e a execução da ordem? Ja estou ela em conta real? É eficaz no sentido das ordem(sem atraso).

Abs.

[cadu]

É esta mesma a configuração do setup.
Nunca tive problema con as execuções da ordem. Nestes meses operando com o robô eu só tive problema um dia, mas foi por causa da (porcaria) da XP. Ela saiu do ar no meio do pregão, desativando o robô. Voltou depois de 1h.

[pelicano]

Legal…então essa plataforma é ponta firme mesmo!!

Que acha que pode ser essa diferença dos pontos no dolar que tambem deve ter no indice? de 10 pontos para 36,5?

[cadu]

Provavelmente algum erro por conta de usar o codigo dolfut. Vou entrar em contato com a plataforma.

[pelicano]

[cadu]

Me informaram o erro. O DOLFUT trabalha simulando o contrato de dolar cheio, onde o mínimo são 5 contratos. Ok, até aí tudo bem. O problema foi que eu coloquei um capital inicial muito baixo (na verdade esqueci de ajustar), e por conta disso na simulação não tinha o valor p/ fazer o trade com os 5 contratos cheios, aí dava aquela distorção no valor, e ele acabava rodando com o máximo que conseguia, que era tipo 1,5.

Ajustei aqui agora, veja como ficou.

DOLFUT - 5 contratos
Compra:

Venda:

OBS: vale a pena destacar um detalhe, me responderam o email depois de somente 15 minutos!

[pelicano]

Valeu, Cadu!!

Legal que os caras responderam rápido. Sinal de que são “responsa” mesmo!!!

Fiz o cálculo aqui…dessa maneira é só dividir o saldo final por 25, pois cada contrato cheio são 50 reais, vezes 5 contratos operados, 250 reais para cada ponto de dolar. Dividindo pelo 25 da os 10 reais , de cada ponto do mini dólar.

Esse mês está dando 180 reais de lucro com um contrato. Menos a corretagem de 60 contratos, então seriam 120 reais liquidos até agora(faltando ainda os 20% do IR). Com IR seria 96 reais liquidos mesmo.

Isso em 1 mini contrato.

No caso de operar 5 mini contratos(que é meu desejo no médio/longo prazo, creio que mais que isso não operarei) seiram 900 bruto, menos 300 de corretagem - 600 reais antes do IR, e 480 reais liquidos mesmo.

Estou baseando a um real por contrato, já contando compra e venda, mas no caso será feito com algum pacote que diminuirá esse custo.

Bem, 180 reais bruto para um contrato em “19” dias não é muito, mas não está sendo um mês bom para o dólar e nem para o índice, preço muito de lado. Nesses meses se sairmos com pouco/médio lucro já esta bom, ou até poucas perdas, pois o grosso mesmo virá dos meses em forte tendencia, como foi janeiro, por exemplo.

Bem é isso…agora temos tudo certo com a simulação.

Uma hora que tiver um tempinho livre, se puder fazer novamente os doze meses, indice e dólar, teremos então a real noção de um prazo bem legal, onde teremos meses com mercado em tendencia e mercado lateral, ou seja, a realidade da bolsa, Penso que um ano nos da uma fotografia muito boa do que poderá acontecer daqui para a frente.

Você fazendo a simulação, eu faço a conta dos custos e do IR. Os custos da corretagem será só dividir o numero de contratos operados por 5 e multiplicar por 1 real. O IR calculo 20% mesmo, não será real, porque com certeza houve mes(es) negativo(s), o que até diminuiria o IR pago, mas tudo bem, melhor na simulação ter numeros mais pessimistas.

Se nesses doze meses, der um lucro legal, tanto para 1 com o 5 mini contratos, vou abrir a conta na XP e contratar a plataforma e entrar no mundo real. Não procuro nada para me deixar rico…rsrsrs… Se operando 5 contratos ,der 15 mil reais de lucro liquido anualmente, já estará bom demais, estará ótimo, fora a questão do prazer de ter conseguido montar esse robô, no qual estou trabalhando a meses, quase um ano…rsrsrs

Abraço e muito obrigado pela ajuda e atenção!!

[cadu]

Seguem os dados do backtest DOLFUT com 5 contratos, período de 1 ano, na compra:

Agora nesta semana:

Na venda:

Agora nesta semana:

[pelicano]

Boa Cadu!!

Fiz as contas, o resultado é forte demais!!!

Da uma olhada ai se as contas estão certas, kkkk…é muita grana!!

Para converter o resultado em mini dólar, dividi o resultado total por 25, pois o contrato cheio é cinco vezes maior que o mini, e o minimo da simulação são de 5 contratos cheios, portanto, 5 contrato cheios são 25 mini contratos, correto?

Operando um mini contrato de dólar?

Compra - R$ 157.500,00 / 25 = R$ 6.300,00
Venda - R$ 126.500,00 / 25 = R$ 5.060.,00
Total Bruto - R$ 11.360,00

Corretagem R$ 1000,00(arredondando bem para cima)
Imposto de Renda - R$ 2.070,00
Aluguel da Plataforma - R$ 1.680,00

Total Líquido - R$ 6.610,00

Operando 03 mini contratos de Dólar

Compra - R$ 157.500,00 / 25 x 3 = R$ 18.900,00
Venda - R$ 126.500,00 / 25 x 32 = R$ 15.180,00
Total Bruto - R$ 34.080,00

Corretagem R$ 3.000,00(arredondando bem para cima)
Imposto de Renda - R$ 6.216,00
Aluguel da Plataforma - R$ 1.680,00

Total Líquido - R$ 23.180,00

Operando 5 mini contratos de dólar

Compra - R$ 157.500,00 / 25 x 5 = R$ 31.500,00
Venda - R$ 126.500,00 / 25 x 5 = R$ 25.300,00
Total Bruto - R$ 56.800,00

Corretagem R$ 5.000,00(arredondando bem para cima)
Imposto de Renda - R$ 10.360,00
Aluguel da Plataforma - R$ 1.680,00

Total Líquido - R$ 39.700,00

Caramba…resultado absurdo para 5 mini contratos, quase 40 mil reais liquidos!!!

Somando a isso o mini indice dara cerca de 70 a 80 mil líquidos com 5 mini contratos!!!

Da uma olhada ai se estou fazendo certo, tenho quase certeza que sim!!

[muringuets]

Pelicano e Cadu, bom dia.

Acompanhei todas as mensagens desse tópico, fiquei bastante empolgado com o smarttbot mas a reputação dele não é das melhores, enfim, estou tentado a montar um robô nesses moldes, ai minha pergunta, querem operar juntos e dividir os lucros/prejuízos? Tenho conta na XP e no momento não estou usando, vi que o Pelicano propôs isso, achei interessante, enfim só uma ideia sei que é complicado confiar em alguém que conhecemos em um fórum pela internet rsrs mas eu confio em vocês =]

[pelicano]

Fala, Muringuets!

Legal, que vc está acompanhando!

As simulações vão bem, muito bem, mas lembrando que simulação, é “treino”, e jogo é jogo, treino é treino.

Como o Cadu falou uma vez, esse setup é muito promissor, mas precisamos ver como se sairá na hora do jogo.

Quanto operar juntos, é complicado. Citei uma vez brincando, mas claro que o ideal é cada um entrar com seu risco, até por conta de IR, etc… pois é um mercado arriscado demais. Pode dar problema de conexão entre a plataforma e a XP, pelo que o Cadu ja falou o problema pode vir da XP, e como sabemos corretoras vira e mexe podem dar problemas.

Tudo dando certo, ainda teremos as Slippages, que não existem na simulação, mas certamente existirão no mundo real, ainda mais quando os preços correrem muito rapidamente.

O negócio é entrar pequeno, um mini do dólar e um mini no índice…Com tres mil reais de “banca” acho que da para entrar tranquilo…tres a quatro mil(dois mil para cada índice)…Entrar pequeno e ir colhendo os lucros e aumentando aos poucos. Se a coisa for pra frente, entrando com tres mil, quando o saldo chegar a 5 mil da pra duplicar o numero de contratos, e assim sucessivamente…

Assim sendo, deixo uma pergunta ao Cadu, que é o mais experiente de todos no mundo da Bolsa de Valores, e até mesmo com essa questão do robô:

Cadu, levando em conta que minhas contas estejam exatas, e faltando ainda o resultado do índice, vc acha que já estamos prontos pra entrar em campo com esse setup? Se negativa a resposta, o que faltaria ainda para podermos entrar no jogo para valer?

[cadu]

Pelo que olhei as suas contas estão certas sim.
O próximo passo seria ligar o robô em modo simulação, ou seja, operando em tempo real, mas com dinheiro virtual. Isso p/ saber se o robô ainda precisa de algum ajuste p/ operar no intraday.

[pelicano]

q legal…ai sim

Da p fazer isso compra e venda no mini dolar e compra e venda no minu indice? sabe faxer rodar no mini?

Esse teste sera crucial…um ou dois meses asssim ser otimo…

ah…quando puder puxa um abo no indfu…1000 gain…1500 stop…

abs

[cadu]

Dá para rodar os dois de forma independente sim.

Segue o setup no INDFUT. O resultado foi bem inferior ao do Dolar, precisa ajustar mais ele.

Compra:

Venda:

[pelicano]

Verdade…o dolar deu quase o dobro

Eu sempre achei q o dolar dava mais

4600 reais bruto c um contrato

24 mil bruto c 5 contratos

Ainda é um bom resultado…mas esta bem pior

[pelicano]

Vendo aqui…o numero ds tradez foi bem menor…talves 60 65 70%…

acho q a saida p novos testes é manter a MME e jogar p baixo o hilo…algo por volta de 12 periodo
…p aumentar o numero de trades…quem sabe comecando sem stop e gain…deixar eles por ultimo para refinar

Acho uma boa…testar hilo de 12…10…15…o q der melhor depois testar com mme 50 e 70…acho q assim encontramos um denominador melhor…depois por ultimo testar gain e stop

Acho q hilos maiores q 20 é mais dificil pelo q a matematica mostrou

[cadu]

Valores do setup no DOLFUT nesta semana:

Compra:

Venda:

[pelicano]

Legal!!

Não foi uma boa semana, mas o prejuizo para um mini contrato foi de apenas 60 reais!! Parece que essa foi a semana do mini índice IBOV…rsrsr

Cadu, isso é simulação ainda(back test), ou foi na simulação diária(tempo real)?

[cadu]

É do backtest ainda.
Embora eu já tenho o setup montado, não consigo colocar p/ teste no modo simulador em tempo real. Isto pq vc só tem duas opções, ou uso o robô no simulador, ou no modo real com a corretora. Como eu tenho alguns setups com base em IFR rodando no modo real, não consigo colocar p/ testar no simulador os do índice.

Se alguém aqui já tiver uma conta na Investcharts, com a assinatura da BMF tempo real (senão não é possível operar no simulador com o índice), me avisa que se quiser ajudar, eu envio este setup pronto p/ colocar no simulador, e irmos ajustando.

[pelicano]

Entendi.

Vamos aguardar se alguem tem, talvez o Muringuets.

Senão eu abro a conta na XP e pego a plataforma para simular um tempo em modo “simulação real”.

Mas antes de eu abrir vamos tentar chegar a um setup para o indice. Assim ja vou simulando em tempo real tudo.

É possivel simular em tempo real quatro setups, dois para venda e dois para compra(dolar e indice)?

Quando tiver um tempinho ai faz uns testes com o indice. como falei, acho bom deixar a MME 60 e tentar HILO 15/16 e 12, talvez 10…ai achando esse HILO…movimenta ao MME para 50 e 70…depois o gain e stop. Bem, pensando agora, antes de tudo, de mexer no HILO pode tentar mexer na MME, 50 e 70…mas acho que é mais provavel a resposta vir do HILO mesmo.

Quando tudo estiver pronto, se necessário, eu faço as simulações reais por aqui durante um, dois meses.

Vamo pra cima!!