Montei o setup e rodei o backtest no Investcharts (infelizmente só tem o período a partir de 2016).
Resultado muito bom.
No gráfico, em azul foram os periodos que ficou comprado na abertura do mês, e em vermelho o periodo que vendeu e ficou fora do IBOV.
Um dos grandes méritos desta estratégia foi ter ficado de fora na grande queda ano passado.
OBS: IFR e MME no gráfico estão só de enfeite
OBS 2: não levei em conta IR e custos
OBS 3: não levei em conta o CDI nos periodos fora do mercado
Top demais…
Tem o resultado final comparado com o IBOV?
Me parece algo muito simples de implementar e com resultado muito bom.
Só comprado no IBOV neste mesmo periodo, deu um lucro de 66,7% (contra 83,4% do setup).
Uma pergunta… pra implementar você não abre mão de parte dessa rentabilidade com impostos toda vez que vender?
Ps: agora vi que já tinham falado… falha minha
Foi o que tinha pensado, algo que seria bem simples, e acho que poderia ter um retorno parecido, seria simplesmente comprar o mini índice, e aí vc ainda opera alavancado.
E pensei em algo além disso. Ao invés de colocar no CDI nos meses de fora, vc operar vendido no índice.
No meu backtest fiz isso pra ver, e deu uma rentabilidade absurda, mas isso pq é um período curto (5 anos) e pegou o período da forte queda ano passado vendido.
Mas seria interessante testar esta estratégia adicionando a posição vendida em um período maior.
Bem interessante.
Seria bom fazer uma simulação excluindo o mês março de 2020, já que eu acho que esse mês aí foi na sorte…
Refinando…
Todo mês que comprar IBOV, não comprar o índice inteiro, e sim as X maiores altas.
Sobre operar vendido no índice, qual o melhor veículo?
Pouca grana mini índice. Muita grana contrato cheio.
Há uns anos uns amigos que mexiam (amadoramente) com isso me ensinaram o básico… mas já esqueci kkk.
Não é “perigoso” trabalhar short nesses contratos?
Se a bolsa subir muito e você estiver short “nissae” perde proporcional?
Exemplo: se o IBOV sobe 10%, perco 10%?
Tem que ter margem na corretora, né?
É alavancado. Tanto para cima como para baixo vc ganha ou perde bastante.
Hehe… prefiro ficar de fora então.
10 pontos é 2 reais. por mini contrato.
Tem que ter margem sim.
O problema do futuro é que os ajustes são diários. Ou seja, vc está comprado no índice, e ele cai - 2% no dia, e vc não fechou a operação, este valor de - 2% é descontando do seu saldo no final do dia.
Por outro lado, vc pode montar operações alavancadas, sem ter todo o capital disponível (isto tb é um risco se a pessoa não for equilibrada mentalmente rs).
Mas é a forma mais prática de se operar vendido no índice.
Não vi estudos / artigos que trouxessem qual o impacto da negociação dos contratos futuros em movimentos bruscos.
Mas esse efeito de alavancagem / chamada de margem acredito eu que é um dos motivos das cacetadas na bolsa, tipo em março.
Aliás, pensei agora, seria tipo um “buy squeeze”, como o da GameStop mas ao contrário.
Se num dia cai 2%, me “tomam” 2%…
Se no dia seguinte sobe 2%, isso é devolvido pro saldo voltando ao normal?
Isto é, no final do mês, antes de fechar a operação, meu saldo vai estar igual à variação do IBOV no período?
É por pontos. Independe de quantos %. No mini índice 10 pontos de variação = 2 reais. Multiplica isso pelo número de contratos e chega ao valor final que é depositado ou debitado do seu saldo diariamente.
Isso.
Talvez fique mais difícil de simular e tenha alguma falha de raciocínio. Mas para diminuir os impostos pagos não seria melhor ao invés de vender toda posição de ibov usar a mudança como um sinal pra comprar put do índice?
