Robôs de Investimentos


#1

Pessoal, bom dia!

Vocês tem alguma opinião formada sobre robôs de investimentos, alguns com ganho próximos a 300% em 1 ano, seriam confiáveis?

Estou apanhando muito para tentar formar minha carteira e estou estudando várias opções para adquirir informações, essa dúvida acabou aparecendo quando lí sobre.

Abraço a todos,


Analise Fundamentalista
#2

Oi @giovani_pi
não tenho ainda uma opinião formada a respeito. Acredito que tenha espaço no mercado sim, e devam ter alguns que apresentem uma boa lucratividade. Mas o principal é ver se isso é sustentável no longo prazo, ou seja, se se os ganhos não aconteceram só em um periodo curto. P/ um robô ter apresentado um lucro de 300% no prazo de 1 ano, certamente toda esta volatilidade representa um risco muito elevado. Isto é uma regra básica, sempre que a possibilidade de retorno muito elevado existir, o risco também será elevado.


#3

Isso que o @cadu mencia da sustentabilidade e risco é muito importante. imagine se isso rendesse 300% todo ano. em pouco tempo você já estaria dominando o mundo hehe. então, muito cuidado.


#4

Bem, como comentei rapidamente com o Cadu em outro tópico, há alguns meses estou estudando e simulando os robos da “Smarttbot”. Isso para o DT(acho até que os robôs deles são para DT apenas). Como falei, apenas simulando, não estou em conta real. Testando mini dólar e mini índice. Estou testando com os robos gratuitos, especificamente na estratégia de média móvel. A cada “dia” que passo vou refinando a estratégia e tal. Eu estou gostando da plataforma, o que me atrai na Smarttbot é que é uma plataforma que trabalha independente da pessoa, deixo meu computador desligado durante o dia e o robô manda ver.

Sei que tem o esquema do robô no Metatrader, que me parece muito bom, inclusive, mas não me interessei, porque ele tem de rodar em nuvens, essas coisas, e não manjo nada disso, e nem tenho muita paciencia para essas coisas. Então o da Smarttbot sendo “piloto automático” mesmo, para mim é uma beleza.

Como falei, estou testando estratégia, com dois contratos no dólar e no índice. Duro que em simulação eles só lhe dão um robo gratis, ai tendo que puxar o outro no “lapis” aqui em casa, mas e simples.

Pelo que tenho observado, ao longo desse tempo, posso falar que usando uma estratégia simples, sem querer ganhar o mundo num só dia, prejuízo até que não da. Atualmente estou trabalhando com a seguinte estratégia:

Quando o grafico de 60 minutos está em alta(acima da MME 42 entro comprado no dia, quando está abaixo, entro vendido. Se estiver sem direçao(muito na média), ai me baseio na MME21 do gráfico Diário. Mas esse é só um direcionamento meu, pois o robô está montado para trabalhar acima ou abaixo da MME21 no grafico de 15 minutos. Então direcionamento no grafico 60 m, robô trabalhando no grafico de 15 minutos acima ou abaixo da MME21.

Uma coisa que faço é deixar só para compra ou só para venda, pois deixar compra ou venda, estando acima ou abaixo, ja vi que não da muito certo, perde muito. Assim dessa maneira que estou fazendo , faço poucas operaççoes ao dia…no maximo 3/4 compras e vendas…se a coisa dispara, faço uma compra, uma venda.

Digo que ao que está me parecendo, prejuízo não dá, porque se vai contra o que deixei, não opero e não perco…se vem na minha direçao forte ganho muito…Num dia que caminha 30 ponto o dolar…da para ganhar 600 reais. O problema é quando o mercado fica muito lateral no dia…ae ferra, porque abre umas tres, quatro, cinco, operações e gera stop cada vez que muda de sentido…então ja ocorreu de perder 500 reais num só dia…

Na verdade…as vezes se perde 200/300…mas se ganha tambem…assim para cima…

Por enquanto estou só simulando, até porque nao tinha nas minhas corretoras(Rico e Clear). Mas agora tem na Clear e como está custando 0,80 a corretagem, vou entrar na real, logo, logo.

Achei melhor trabalhar nos 15 min, pois diminui os preços dos stops, quando vira o mercado.

Legal, que basicamente trabalho nos opostos, quando estou comprado no indice , estou vendido no dólar, e vice-versa.

Hoje , por exemplo, que eu estava comprado no índice e ele caiu, mesmo assim tive lucro de 40 reais em duas operaçoes(quatro corretagens). No dólar que eu estava vendido, tive lucro de 100 reais.

Estou nisso há uns 06 meses, apenas simulando e refinando a estrategia, já tentei várias coisas, tendo bons lucros mensais, e pouco prejuízo. De tudo, agora acho que estou chegando numa métricca legal, mas precisa ver se funciona na hora do jogo, não só na hora do treino. Outra coisa, como estou puxando no lapia também, pode haver algum erro.

Como esse mês acabei usando alguns dias MME9(achei que assim poderia causar menos perdas, mas não, da mais operaçoes e mais stops, melhor na MME 21) não tenho as contas especificas do mês, mas vou refazer aqui e amanha, no final de semana ou quem sabe até mais tarde coloco aqui como está sendo esse mês, inclulsive com dias de maiores perdas e maiores ganhos.

Pretendo entrar com 02 contratos em cada índice, assim pagarei 100 reais por mês para a Smarttbot e com uma banca de 3/4/5 mil reais da pra entrar tranquilo e ter uma gordura para se no inicio tiver alguma perda de 500 reais no dia, por exemplo Claro que vc pode colocar para o robo parar se atinger tal prejuizo, mas já vi que não é muito bom…as vezes fica enrolado até as 15 horas, vc perde ai uns 300 conto, mas depois dispara para um lado e da até para recuperar.

Bem, é isso, pessoal.

Sei que existe o Metatrader e vi que a Modal tem um robô, Carmine Trade que opera em grafico diario e semanal…mas não conheço.

O Cadu falou que tem alguma experiencia, conte para nós, é no Metatrader? Você também falou que teve um problema com a Smarttbot, se puder contar, agradeço, pois estou perto de começar a operar com eles…

Abs.


#5

Então, sempre usei a Investcharts como minha plataforma de AT. Eu acho ela fácil de configurar, tem um bom preço, e é muito completa. Mas em 2015 ela ainda não tinha a opção de montar um robô (hj já tem, mas infelizmente a única opção de corretora é a XP), e com isso pesquisando na net, conhecia a smarttbot.

Na época entrei em contato com eles, queria montar um setup simples, cruzamento de duas médias móveis, candle 5 min, para operar mini indice. Eles me cobraram um valor p/ montar este setup, eu paguei, e depois de uns dias eles mandaram a configuração, liberando no sistema deles. Porém o setup, rodando ainda em modo teste, começou a apresentar algumas inconsistências. Comparando com a investcharts percebia que a entrada e saída do setup na smarttbot dava uma diferença de 5/10 minutos, o que p/ DT era uma catástrofe. O suporte da smarttbot demorou p/ achar o erro, e quando achou veio com desculpas esfarrapadas, meio que era uma limitação do sistema deles. Depois disso surgiram outros erros menores, que nem lembro direto. Mas fui perdendo a confiança no sistema, e abandonei poucos meses depois.


#6

Banca o seu setup, depois vou rodar um backtest nele aqui p/ ver os resultados.

Eu uso o seguinte setup hoje, só operando mini indice: candle 15 min, rompendo a média do canal donchian no período de 50. Também uso p/ saber se vou operar na parte comprada ou vendida o viés do IBOV no diário, com base no candle donchian.

Operando na compra: gráfico do IBOV diário em tendência de alta (acima da média no canal donchian); segundo candle de rompimento do mini indice se mantendo acima da média do canal.
Ex: dia 17/01, deu compra as 11hs.

A operação na venda é o inverso, IBOV em viés de baixa, e o segundo candle de rompimento do mini indice p/ baixa da média do canal.

E sempre encerro o trade no final do pregão.


#7

Legal, Cadu.

Se tiver como fazer um backtest desse meu setup, agradeço, pois a Smarttbot não tem o backtest, isso é ruim.Pelo que passei acima, será que consegue fazer.

Quanto ao que falou, a Smarttbot deve ter evoluido bem desde sua época, hoje tem vários robôs gratuitos, sendo o mais usado o do cruzamento da MM. Só não sei quanto ao lance do atraso, pois, nunca acompanho durante o pregão. Só vejo os resultados a noite. Vou pegar um dia que não for trabalhar para ver isso.

De todo modo, se eu for realmente para a conta real, vou começar com um contrato em cada índice.

Da para fazer também em ações, mas não sei muito se compensa.

Abs.


#8

Uma dúvida p/ montar o backtest aqui, vc coloca algum stop loss ou gain?


#9

Fala Cadu.

Sem stop. Desmonta apenas pelo cruzamento da media movel

60 min abaixo ou acima da MME 42
cruzamento das MME 2 x 21 no 15 min

Valeu!


#10

Mais uma dúvida: vc encerra o trade no final do pregão, ou se ainda estiver em aberto carrega pro dia seguinte?


#11

encerro as 17:45…acho inclusive que na Smarttbot não da para deixar aberto.

Cara…vi no Reclame Aqui uma galera falando mau demais deles…kkkkkk

Nunca percebi nenhum erro, sei la, devo estar desatento…

Se bobear vou ter de procurar outra opçao

Mas a estratégia sera mais ou menos a mesma…

Essa sua estrategia comparada À MME equivale a quantos dias de media? Se é que é possivel fazer uma comparação.

Achei melhor sem stop, pois pelo que vi…se vc coloca stop, e depois dispara vc perde essa disparada


#12

Já montei o backtest do seu setup, vou colocar aqui na sequência.
Sobre o candle donchian, ele se movimento diferente da MM. P/ efeito de comparação, veja a diferença dele (a média seria a linha preta central) com a MME50 (linha verde).


#13

Seguem os resultados do backtest do seu setup - compra.
Primeiro somente com a parte comprada (vou postar na sequência um somente com as operações na ponta vendedora), pegando no período de 1 ano de operações. Eu usei o menor valor possível, que seriam 5 mini contratos do indice por trade. E não coloquei o custo de corretagem, então este lucro é bruto. Ela se saiu bem, mas teve uma rentabilidade inferior ao IBOV em si.

Aqui nesta tabela abaixo tem os últimos trades realizados, p/ vc conferir se está batendo.


#14

Essa sua estratégia é mais sofisticada que a minha.

histograma 20/80/40? no meu diario e semanal tenho 55/26/13


#15

Segue o backtest do seu setup parte 2 - parte vendida.
Seguindo as mesmas premissas da parte comprada.
Só que o resultado foi ruim.


#16

Legal…quantos meses de Backtest?

Para Win na verdade praticamente ultimos meses na compra

Para Dolar, praticamente venda


#17

1 ano


#18

Hum…quase 5 mil reais bruto no ano de lucro?

Não é facil ganhar dinheiro com robô DT não


#19

Não é mesmo. Eu já estou nesta brincadeira há uns 4 anos, e a dica que te dou é a seguinte: use uma pequena parcela do capital nisso, a maior parte tem de ser em ações voltada p/ AF, que é onde vai vir seu maior lucro no LP. Robô p/ trade serve p/ complementar a lucratividade. Se vc quiser ganhar muita grana com ele, terá que correr muito mais risco, e aí a brincadeira fica perigosa.

Neste 4 anos eu já achei muitos setups lucrativos. Porém, o que sempre acontece: ele é muito lucrativo em uma janela de tempo, e depois se tornava ruim. O mercado é muito volátil, então não tem jeito, tem sempre que ficar ajustando o setup.

Outra história de derrota, além desta com a Smarttbot (e estas histórias são as melhores, pois é onde realmente aprendemos), foi um curso que fiz, há uns 3 anos atrás, de um cara chamado Pedrina. Ele tinha backtests de uns 5 anos, e com resultados impressionantes. Era um setup relativamente simples, não lembro exatamente mais de cabeça. Porém, depois do curso quando começamos a operar este, foi só prejuízo. Tanto que depois de um tempo ele fechou o blog dele, e sumiu (não sei se voltou, ou em que é está agora). Mas isso demostra bem o que escrevi anteriormente.


#20

Esse Pedrina não me é estranho…lembro de algo!! kkk

Poxa, essa da Smarttbot foi um banho de agua fria, estou gostando tanto…vou puxar no lapis aqui esse mes de janeiro para comparar com o robô. Para mim seria ótimo, pois é bastante simples, não precisa desse negocio de nuvem, etc…até pq durante o dia muito pouco tempo eu tenho.(isso porque sou funcionario publico…kkkk…trabalho das 09:00 ás 19:00 quase todo dia)

O lance do Robô é isso mesmo, um lazer, um desafio. Mas é isso, entrar com pouca garna, complemento. Por isso , entrando na Smarttbot, vou com 2 contratos no dolar e 2 no indice ibov. Se der lucro passo para o proximo plano deles que da 5 contratos em 5 robos…nem vou usar o dinheiro, vou deixar acumulando. Chegando nesse robo já esta bom.

Eu gosto muito de AT tambem(embora use muito pouco). Na verdade comecei na bolsa em 2009 lendo Matsura e Alexander Elder…é algo fascinante, mas de difícil uso no mundo real.

Quanto à DT não vou fazer mesmo pela questao do trampo, só com robô. A idéia é essa ações no curto, medio , prazo usando AF , com entrada e até mesmo saíde na AT(direcionamento apenas).

Na verdade eu amo de paixão tudo isso, se pudesse comeria e beberia mercado de ações.

Vencer uma operação, um investimento numa ação é algo incrivel. Descobrir brechas aqui e ali, visualizar fundamentos numa empresa, é algo bárbaro.

Valeu pelo teste, grato demais. Como falei vou puxar aqui esse mes e coloco ainda no fim de semena. Vou ver se atualizo aqui semanalmente o teste para ir seguindo certinho.