Hum…então é isso…esse ajuste.
Como falei , esse está muito bom, claro que pode haver um refinamento aqui ou ali…mas já esta otimo. 33 mil reais num ano bruto, para um contrato é um absurdo, seriam 90 mil liquidos com 4 contratos…Loucura kkkk
Vamos refinando, mas creio que já esteja 80/90% pronto…para se pensar apenas, ligar ou não quando o mercado estiver sem tendencia.
Abs.
Hoje a noite rodei o seu setup, naquele mesmo esquema no DOLFUT. Colocando um stop em 25 ptos vc mantém a rentabilidade dele, e acaba diminuindo o trade com prejuízo máximo. Stops menores que este só pioraram o resultado. Este é o resumo do resultado:
Com isso fui alterando os indicadores. Vou postar aqui as alterações que encontrei que resultaram em mudanças mais significativas.
Testando agora alterando a MME p/ 60 períodos, melhorou bem na venda somente:
E agora um fato curioso, alterei o tempo gráfico de 15 p/ 10 minutos. Olha que bizarro ficou:
Testei com 20 minutos, mas tb ficou bem mais fraco.
Testando agora com o HILO 20 períodos com deslocamento 1, melhorou na compra, mas piorou na venda, mesmo assim se saiu melhor que o original:
Opa! Muito bom!!!
Então, o melhor setup é o de 20 minutos, Hilo 20 com deslocamento de 1 e MME 60?? Esse tem o stop de 25 pontos ou não tem stop? Como funciona esse stop, se chegar nos 25 pontos ele para de operar no dia?
Sera que a diferença entre o meu e o seu é o deslocamento do Hilo…o meu deve estar 0 e o seu 1j, seria isso?
Se esse seu foi com stop de 25 pontos, para o indice teriamos um stop de 2500 pontos?
Bem, de todo modo esse seu robô está muito melhor que o meu, creio que com esses testes já estamos com 95% do setup pronto. O legal é que nos 20 minutos pagaremos menos corretagem ainda!!!
Roda esse setup final dos 20 min, no INDFUT tambem para termos a ideia, comparando com aquele acima.
Viu, tem como testar esses setups em 3 , ou até melhor 5 anos, pegando tempos de baixa? Ao menos 2015 foi de baixa. Um ano já é uma base boa de tudo o que acontece…mas acho que tres anos ao menos seria melhor ainda…rsrsr
A única diferença que teríamos seria a questão das 17:45 para 18:15…mas isso deve acabar perto do 0x0.
Caramba, Cadu, 28 mil bruto é coisa demais para apenas um contrato…acho que o o Indfut vai dar perto de 40 mil bruto!!! Digamos que deve ser algo perto de 32 mil líquido…Meu Deus!!! kkkkk
Na vida real vc ja viu né que essa plataforma trabalha com bastante dignidade né? Diferente da Smarttbot.
Abraço!
Não, o tempo gráfico de 20 minutos tb foi fraco, o melhor foi o do 15 min mesmo.
O que se saiu melhor foi o setup com HILO 20 periodos, com deslocamento 1, e a MME 60, no período de 15 min. Que foi o último resultado que coloquei.
O Hilo que estava no setup que montei inicialmente era com deslocamento de 0. Eu que mudei p/ 1 nestes novos testes.
O backtest no intraday só faz até 1 ano.
Depois quero ver se é possível adicionar mais algum indicador p/ melhorar o percentual de trades com lucro, que está em 45%.
Legal!!! Então foi o Hilo 20 que diminuiu os trades.
De todo modo já estamos com u m valor maximizado demais, como falei 95% pronto.
Se puder, roda hoje o INDFUT com esse “setup vencedor”.
Parece que em breve vou ter de contratar a plataforma.rsrs
Testando stops agora, achei um valor que melhorou bem a rentabilidade, e aumentou a taxa de acertos, no DOLFUT. Stop loss de 15 ptos, e stop gain de 10 ptos. Foi o que apresentou melhor rentabilidade na compra e na venda:
Porém o lado negativo é que quase dobrou o número de trades. Mas considerando 1,00 por contrato, então o custo de corretagem seria = número de trades. Com isso, o custo teria dobrado, de 263 + 274, p/ 496 + 457. Mesmo assim, a rentabilidade final cresceu muito mais.
Fantastico!
quanto aa corretagem certamente pegaremos algum tipo de pacote
Fala, Cadu.
Ontem com essa nova estrategia aqui no dolar deu 150 reais. Mas temos diferenca no hilo.De todo modo esta valendo mesmo o seu robo
Q acha desse meu calculo de “banca” de 1500 a 2000 p cada contrato operado? coisa de 3 a 4 mil p operar um contrato de dolar e um de indice.
Se der, no fim de semana puxa esse mes de marco ate agora nos dois indices…vamod pegar certinho esse mes de marco p ver trades e IR.
Neste final de semana vou testar estes ajustes.
Segue aquela estratégia que ajustei no DOLFUT, nesta semana. Primeira na compra:
Agora na parte da venda:
Usando as mesmas premissas que ajustei p/ o dolar, agora no INDFUT:
Resultado bem mais fraco. Detalhe p/ o número bizarro de trades rs.
Este ajuste do dolar certamente não serve p/ o INDFUT.
Caramba…doideira mesmo ezse numero de trades…Mas como vc colocou…pela outra metrica seriam 1000 pontos de gain e 1500 de stop…colocou isso?
Quanto ao dolar o resultado é fantastico…tem de ser esse o setup
só nao entendi uma coisa…essa simulacao é mini contrato? Veja la…teve um fia q deu 2 pontos de lucro…o q equivaleria a 20 reais…mas deu 71 reais de lucro…tem algo estranho…cada ponto esta dando 35 reais dr lucro ou prejuizo…e nao 10…e nesse caso o lucro seria 3.5 vezes menor…acho q inclusive naquele anual q passou essa semana…estou certo,nao?
Se estou vendo certo e creio q esteja…entao esse setup de mini dolar no ano nao deu os 28 mil e sim 8 mil reais de lucro bruto…cerca de 6 mil liquidos…o q ja é realista pela minha experiencia e julgo ainda um otimo resultado…ppis como falei com uma banca de 2 mil ganha tres vezez mais…com 5 mini co tratos e um banca de 10 mil seriam 30 mil liquido anual…muito bom para pouco risco
Ae so precisamos ajustar o setup p indice…se gangar 10 mil liquido com um contrato em cada…ja julgo q esteja otimo…5 minis serim 50 mil anual limpos…sem trabalhar…kkk
rs esqueci de mudar o stop, por isso ficou estes trocentos trades.
Agora sim com o stop de 1.500 ptos no INDFUT:
Tenho que conferir depois esta questão dos ptos do dolar = $, não lembro de cabeça. Ele pode estar fazendo a conta como se fosse 1 contrato cheio.
Realmente tem algo estranho!!
O mini dólar é 10 reais por ponto.
O dólar cheio é 50 reais por ponto. 250 reais, por ponto se operar, pois opera-se com 5 contratos no mínimo.
O teste está apurando coisa de 35 reais por ponto. O interessante é que não é sempre o mesmo valor, as vezes um pouco para cima, as vezes um pouco para baixo.
No indice tambem não está correto. Não esta apurando os 0,20 centavos por ponto. Interessante que no indice quando é lucro, ele apura um pouco a menor , quando é prejuizo ele apura um pouco a maior…kkkkk…então nosso lucro é maior que esses 11 mil reais. Da uma diferença por volta de 10% nos lucros e prejuizos. As vezes mais, as vezes menos.
Vamos dizer então que foi ai uns 13 mil de lucros no índice.
Já no dólar dos 38400 mil apurados, tem de dividir isso mais ou menos por 3,5…o que daria uns 10 mil.
Então são mais ou menos 23 mil brutos. tira ai uns 5500 entre IR e corretagem, ficariamos com 17500 de lucro liquido anual…coisa por volta disso…o que estaria ótimo…
Minha pretensão é chegar aos 5 contrato no dólar e 5 contratos no índice , o que daria algo em torno de 80 mil de lucro anual…Fantástico.
Agora , precisa ver como “resolver” essa apuração. Não sei se seu simulador já está descontando IR e corretagem , e nesse caso ele estaria apurando os 50 reais por ponto(dólar cheio)…O Que seria melhor pois os 23 mil seriam liquidos…kkkkkkk
Uma saída é vc simular como dólar cheio, 5 contratos, para ver se ele calcula os 50 reais por ponto, ai seria dividir por 25, para chegar a 1 mini contrato. Talvez ele não entenda o calculo de 1 mini contrato, pois apenas pode simular contrato cheio.
Agora é questão desse acerto, como falei, o setup parece estar 95%, talvez mais, pronto. E pode ver que tanto índice quanto dólar estão dando algo em torno de 10 mil reais de lucro anual.
Volto a dizer um lucro líquido de 15 mil reais anual, para um contrato é algo absurdo!!
Abs.
Uma publicação foi combinada em um tópico existente: Avisos de compra/venda e debate sobre carteiras
Ae Cadu.
Esses dias estamos “perdendo” uma graninha nas ações, mas o robô está performando bem.
Se pensar bem, o robô no DT não deixa de ser uma Hedge.
Mas é melhor que um simples hedge, porque na queda das ações, ele protege a carteira com o lucro da queda do IBOV e alta do dólar…mas, é melhor, porque , nossas boas ações vão voltar a seu preço “normal”, e quando isso acontecer, vamos ganhar de novo com a subida do IBOV e a queda do dólar.
Esse negócio do robô é o meu xodó…Se tudo der certo, vai garantir minha aposentadoria(se é que vou me aposentar)…ou talvez até me permita aposentar antes do tempo.
Abs.
Se ele operasse somente na compra do dolar, poderia ser um hedge mesmo.
Ainda nem olhei nesta semana, esta leva de resultados divulgados do 4T tomam muito meu tempo. No final de semana vou rodar o backtest e coloco os resultados.
Mas é um hedge mais poderoso do que só operasse no dólar.
Porque se o IBOV cai, nós ganhamos na queda e tambem numa possivel alta do dólar nesses momentos.
Como disse, melhor que o Hedge de apenas estar comprado em dólar, pois ganhamos duplamente. Até acho que esses ganhos vão superar essas perdas momentaneas das ações.
Isso…deixa sempre para o fim de semana, puxar a semana, ai vemos como ficou…essa semana deve vir forte o resultado…Semana passada ja foi forte, acho que vai ser melhor.
