WSPFUT

Muito bom!
Agradeço ao amigo por compartilhar o conhecimento e enriquecer o nosso fórum.
Sempre com muita qualidade na analises.

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Oi @omeprazol muito obrigado. Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita prosperidade. Abraço

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WSPFUT 14/01/2024

Aproveitei este final de ano para ver todos os posts que eu fiz sobre o Wspfut, e pude observar que para atingir o objetivo de ir passando um modelo operacional, e certos conceitos sobre gestão financeira, enquanto traçava os objetivos dos movimentos, alguns momentos ficaram muito confusos. Ao tentar resumir o estudo, estou sendo obrigado a criar 3 documentos diferentes. Então vou tentar mudar a forma este ano. Ainda não sei como vai ser, mas vou dar um jeito.

Sou fã de ETFs, e isto começou quando precisei gerenciar uma grande quantidade de capital, e sendo assim sempre tive Ivvb11 na minha carteira. Ocorre que a operação com este ETF, é restrita. No ano passado o Ivvb11, rendeu perto de 15,0%, e a operação com o Wspfut foi muito mais lucrativa, pela facilidade que tivemos em operar comprado ou vendido, conforme observávamos a formação do movimento, além de termos uma certa facilidade em operar no intradiário. Se o Wspfut se tornar mais popular e tivermos um aumento das operações, teremos de fato uma chance de lucrar muito, especialmente porque os princípios que utilizamos aqui, no caso as Ondas, são extremamente eficientes em acompanhar o ativo.

Em – 25/11/2023 fiz uma mudança na formação das ondas e na marcação das ondas, voltando as origens, ou seja, utilizando o Ispfut como base, uma vez que não temos histórico do Wspfut.

Partindo de 2015/2016, como na maioria dos estudos que fazemos, passamos então a ter novamente a marcação padrão e então estarmos em uma onda 5. Aqui vale uma observação, porque estamos lidando com um índice centenário, e precisamos buscar movimentos coerentes para iniciar a marcação. Vou colocar o desenho básico, onde podemos ver que a onda 2 corrigiu 76,4% da onda 1, e depois a onda 3 foi exatamente na projeção de 161,8% da onda 1 e a onda 4 (se é que ela terminou) corrigiu 50,0% da onda 3. Então as projeções estão seguindo o padrão, assim podemos esperar que em algum momento a onda 5 atinja o seu objetivo em 6.771 pts.

O gráfico acima mostra a situação atual, então sempre que falarmos do impulso que estamos acompanhando estamos falando em uma onda 5, mas podemos omitir isto da marcação, se não daqui a pouco a marcação vai ficar muito confusa. Não podemos esquecer que ainda podemos estar em uma onda 4, e no momento que atingirmos o ultimo topo, perto de 5.100 pts, podemos ter um retorno significativo e com isto ter a possibilidade de dar inicio ao movimento “c” da onda 4. Mas por hora, vamos tratar apenas o movimento de impulso, como temos feito.

Projetando o Futuro em Detalhes

Uma das coisas interessantes que temos na marcação de objetivos das ondas, são certas guias, que servem para orientar os movimentos. As guias são diferentes das regras, porque elas indicam o movimento mais provável, mas eles nem sempre acontecem. Uma das guias que eu mais gosto de usar é a de que a onda 1, em geral fica em 33,3% do movimento. Esta guia bastante simples é suficiente para que possamos fazer todo um traçado inicial do movimento. Como estamos em uma onda 5, e sabemos o alvo final do movimento em 6.771 pts, um terço significa que a onda 5.1 deveria ter sido encerrada em 4.707 pts, mas o que ocorreu é que pela marcação atual a onda 5.1.3 é que foi neste objetivo, quando deveria ter sido a 5.1.5. Daqui a pouco eu tiro o 5 da marcação, vai ficar mais simples.

Olha como a coisa complica. Pela marcação interna em um primeiro nível, temos a onda 3 terminando em 4.964 pts, mas tem gente que marca diferente não se importando com a formação completa do movimento e neste caso o alvo fica em 4.837 pts (alvo pelo fechamento) que é exatamente onde nos encontramos.

Onde estamos?

No ultimo post, na analise do gráfico diário, tínhamos um problema, porque estávamos montando um impulso onde a onda 3 foi menor que a onda 1, logo a onda 5 deveria encerrar a sua alta, porque isto não é uma guia e sim uma regra, e se não fosse cumprida, teríamos que mudar a marcação. E o que ocorreu, foi que de fato o movimento parou antes mantendo por enquanto a regra valida. A partir dai começamos uma correção que parece ter o formato de uma plana, mas que conceitualmente apresenta um problema, porque se a onda se encerrou e neste caso é uma 5.1.5, teríamos agora a formação da 5.2, que por ser uma 2 deve corrigir de forma intensa. Então temos um problema para definir o próximo movimento, porque pela marcação normal, ainda temos espaço para subir. O impulso terminou, o que vai ocorrer agora, esta gerando uma grande dúvida, que complica uma projeção futura, então temos que aguardar, porque como já foi dito superamos um pouco o que seria objetivo da onda 5.1, e o recuo esta muito pequeno para marcar a 5.2, porque a correção mínima seria até 4.564 pts. Embora tudo que precisamos neste estudo são os gráficos, sabemos que o mundo gira em torno de eventos, e existe uma grande expectativa de que o FED baixe os juros, o que com certeza iria mexer com o mercado de ações. Por enquanto a indefinição é total. No gráfico a linha vermelha mostra o movimento que seria o ideal para manter a coerência do estudo, e então poderíamos ganhar um bom dinheiro.

Como eu já falei varias vezes, o meu objetivo com estes estudos é criar a base para um sistema operacional, que gere 20 pts por dia, ou seja US$ 50,00 por contrato. É com certeza um objetivo ambicioso, mas que uma vez que se torne operacional, terá a capacidade de mudar completamente a vida de uma pessoa. Imagine que pelo preço de um carro popular no caso R$ 70.000,00, tenhamos um modelo de operação que gere US$ 500,00 (desculpe a virgula) por dia. Com certeza, embora ambicioso, a cada dia vemos a aderência do modelo operacional que estamos criando juntos, crescendo e tornando este objetivo, meio que um sonho. Viável.

Faço parte da AAR, e eles tem muita coisa boa lá, mas a saudação final é muito bacana e vou reproduzir aqui hoje.

Nos vemos no topo.

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WSPFUT 04/02/2024

A ideia é muito simples. Fazer um estudo deste ativo, utilizando basicamente as Ondas de Elliott, para a definição de um modelo operacional. Mas não podemos esquecer que a teoria toda foi baseada no estudo das emoções, e as vezes quando traçamos as ondas, não interpretamos corretamente o que vemos, então temos que ir ajustando o modelo até que ele apresente uma coerência.

No ultimo post, de certa forma mudei a estrutura de formação das ondas, mas mesmo com a mudança não tinha conseguido corrigir um problema que vem me atormentando a bastante tempo, onde tivemos uma violação de uma regra, que foi uma onda 4 invadir a zona de uma onda 1. E acreditem isto estava me deixando meio confuso.

Citei que tínhamos uma indicação de alta, mas que o padrão das ondas seria mais uma vez comprometido. Então comecei a buscar uma outra forma de fazer a marcação. Não estou mudando a idéia básica, ou melhor a estrutura básica, mas sim tentando dar uma nova compreensão ao movimento. Estou certo desta vez? Também não faço a menor idéia, porque o que precisamos é definir a direção e não a onda exata em que estamos.

Até a marcação da onda 4, nada mudou, a mudança foi marcar a onda 5.1 em outro ponto, e para isto tive que utilizar a marcação padrão e os movimentos que normalmente são feitos. Precisei de uma planilha para ver os números, e isto me levou a um novo desenho, que eliminou aquela divergência que tínhamos e deu mais consistência ao modelo. Claro que o alvo final projetado não mudou, a mudança ficou nas ondas internas, e ai eu até exagerei um pouco em termos de marcação.

Vou colocar o gráfico, mas acho que é difícil entender, então vou colocar o resultado da planilha para que possamos identificar melhor o que esperar. Na verdade fiz este estudo na quinta-feira, acreditando que o movimento da sexta seria positivo, e apesar do que ocorreu, na divulgação do “payroll”, fechamos positivo o que indica pelo menos que este é o caminho em que estamos e que podemos ter um mês de fevereiro positivo para o Wspfut.

Observem o desenho, mas não percam muito tempo ele esta bem confuso.

Fiz a marcação no Ispfut, mas neste momento não faz muita diferença.

O que vemos é que estamos em uma onda 5.3 que neste momento esta se desdobrando, em um fractal menor, indicando que ainda temos uns 120 pts para subir antes de termos uma correção. Assim estamos de fato em uma 5.3.3, no caso a 5.3.3.1, que também vem se desdobrando, logo o que temos é um objetivo de curto prazo. No caso na quinta-feira a distancia era de 167 pts, mas não tive tempo de publicar o estudo.

O fato que dentro deste estudo, a onda 5.3 passa a ser mais clara, e assim temos um alvo muito longo para ela em 5.882 pts, o que nos dá um ganho de 160,0%, mas implica no índice americano subir cerca de 18,0%, será que isto é possível? Vamos ver, ou melhor, vamos acompanhar e ir corrigindo o rumo a medida que temos novo alvos atingidos. Tem gente que vinha ou vem acreditando nesta alta no nosso índice.

Abaixo a planilha. O ponto a ser observado é o quadro que esta destacado.

Dá para observar que nesta marcação a onda 5.3.3.1, variou muito pouco em sua formação, então a expectativa de atingirmos esta meta é bem alta, isto como eu falei, garantiria um fevereiro bem “gordinho”.

Mas é isto o que eu queria passar. Sei que não é muito bom ver as marcações mudarem, mas isto se faz necessário se pensarmos em maximizar os ganhos olhando os movimentos em fractais menores, no contexto principal muda muito pouco, mas a relação de ganho é muito grande, cerca de 10X. Ou seja, caso o indice fique dentro do traçado você pode apenas optar por comprar Ivvb11, mas lembrando que se tudo der certo, você irá ganhar cerca de 2,29% (neste movimento) já pelo Wspfut o ganho esta em torno de 20,0%.

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Boa noite. Tenho andado meio ocupado e por isso falado pouco a respeito deste indice, mas parece que as novas marcações de onda estão sendo seguidas a risca. Brincadeira, mas a verdade é que quem apostou no Wspfut este mes, por enquanto esta tendo um “mes gordinho”. Até agora o indice variou de forma positiva 141,75 pts (ainda não atingimos o alvo) e isto esta gerando neste momento 1.757,00 por contrato, que divididos pela garantia da um rendimento de 26,0%. Vamos continuar atentos para ver se o objetivo do ano será atingido. Só lembrando: já estivemos bem perto do alvo em 5.098 pts, e se confirmado este valor, a proxima onda é corretiva, e como o ganho já esta bem expressivo, o mais correto seria sair da compra, ou pelo menos colocar um stop bem justo, e começar a pensar na venda. Abraço a todos

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WSPFUT – 23/02/2024
Que semana interessante. Após a conclusão do movimento esperado, tivemos o recuo rápido e depois uma alta expressiva levando novamente o índice ao ponto que era o alvo do movimento em 5.0098 pts, na verdade até passamos um pouco, mas foi um movimento que foi difícil de capturar, em termos de operação. Até foi possível no gráfico de 15 minutos, no dia 22/02 por volta das 14:00 hs, fazer uma pequena entrada, mas foi só isso.
Na verdade, o que vimos pode ter sido a correção da 5.3.3.2 (haja numero…), pois ela tinha um alvo de 4.994 pts e atingimos 4.962 pts. Se este for o caso estamos agora no movimento seguinte ou seja na 5.3.3.3 (mais número) e como sabemos com um alvo bem longo pela frente. Ocorre que embora seja possível que o objetivo da correção tenha sido cumprido, fizemos o movimento como um gap, que é uma formação normal no inicio de uma onda 3, mas que em geral ocorre no momento do rompimento do topo da onda 1 (pivot na AT), e não foi o que ocorreu, isso deixou uma forte possibilidade de vermos o índice voltar a recuar, formando uma “correção plana expandida” o que implicaria pelo menos no retorno ao ultimo fundo testado no caso os 4.962 pts, podendo passar um pouquinho deste ponto.
O problema é que o ultimo movimento pode ser mais uma vez “desdobrado”, então o gap nada mais foi que o ultimo gap do movimento e se for o caso, sabemos que teremos o próximo gap em sentido contrario, o que seria uma exaustão.
De qualquer forma estávamos atrás desta operação em Fevereiro e conseguimos um ótimo retorno até o momento.
Para quem não encerrou a operação de fevereiro, viu em seu melhor momento esta semana ela bater em 42,0%, e neste momento esta com 37,0% de ganho. Não foi o meu caso porque encerrei bem antes, e não consegui abrir uma posição vendida, no gráfico diário. Ainda não terminamos fevereiro, e podemos como citado acima, termos o final da correção, ou seguirmos a alta, então por enquanto temos a chance de ter pelo menos a primeira quinzena de março em um movimento altista, mas vai saber não é mesmo.
E agora o que fazer? Depende se você continua comprado ou esta fora. Se esta comprado é colocar o stop na mínima de dois dias atrás, e mesmo que o mercado venha contra você vai receber um bom premio, ou pode simplesmente ficar mais tempo comprado, esperando o desenrolar do próximo movimento, que como falei acima pode ser um gap contrario. Para quem esta fora neste momento, a coisa é um pouco mais complexa, porque podemos ir nos dois sentidos, e neste caso podemos perder uma chance grande de entrada, mas acho que o melhor é aguardar e ver se a formação de uma plana se concretize. Mas de qualquer forma a direção por enquanto é compra, e operações de venda (contra tendência) podem gerar muito estresse, por termos um alvo curto, para operar no diário. Já para quem tem a opção de operar no intradiário, é possível pensar em vender, mas como ainda resta a possibilidade deste movimento ser a extensão da ultima onda 5 (3.3.3.1.5), exige cautela.
Olhando o gráfico de forma bem simples, vemos que ainda existe um certa distancia até o teste da mma34, então a possibilidade de que a correção em formato de uma plana se concretize, é bem viável neste momento.
Para resumir, acho que o projeto de operação do Wspfut, vem sendo bem sucedido, uma abordagem simples baseada apenas nas Ondas de Elliott, e sem mais nenhum elemento adicional, quer dizer, tirando a mma34, vem proporcionando um resultado bastante interessante. Acho que as pessoas em geral levam um tempo para perceber a realidade em que estão vivendo, mas o fato é que temos hoje de varias formas acesso a mercados mais maduros, e deixar de aproveitar certas oportunidades não fazem muito sentido. Enquanto as pessoas estão a mercê do nosso mercado que esta totalmente instável, temos a oportunidade de fazermos grandes e lucrativas operações sem muito esforço.

Esquecendo as Ondas
Durante muitos anos, operando basicamente com AT, desenvolvi uma serie de estratégias operacionais. Entre elas uma estratégia que dei o nome de “candle abandonado”, que é em um momento que os preços saem totalmente fora das medias mais curtas, e voltam com uma velocidade incrível. Neste momento esta ocorrendo isto com o Wspfut. Este movimento não faz parte do estudo que estamos fazendo aqui, mas não dá para não prestar atenção.
A verdade é que são quatro meses de alta até o momento (fevereiro não encerrou) , e já temos acumulado no ano 54,00%, ou seja, seria razoável esperar que possamos ter algum evento, que venha provocar uma correção em março. Como eu falei, o inicio do mês, pode até ser positivo, porem existe a possibilidade de termos a formação de um gap de exaustão, então agora precisamos ser mais cautelosos. De qualquer forma, a idéia é continuar com a criação do modelo operacional em busca dos 20,00 pts diário. Continua complicado devido a baixa liquidez do mercado, mas acredito que a gente possa em breve retomar o ritmo normal, de pelo menos 11.000 negócios por dia, com isto o time frame das operações podem ser reduzidos, aumentando o número de operações possíveis. Por hora, vamos dividindo o capital e operando das duas formas, sendo parte no gráfico diário e uma parte menor no gráfico de 15 minutos.

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WSPFUT – 01/04/2024
Este com certeza é um dos estudos mais complexos que eu já fiz. Em parte pode ser devido a pouco liquidez do ativo O objetivo principal deste estudo que é a criação de um modelo de operação que gere retorno de maneira consistente, continua sendo enfrentado, mas não podemos deixar de abordar outro assunto, no caso o investimento em Wspfut, de uma forma menos complexa, onde podemos obter lucros consideráveis apenas acompanhando o movimento, e tomando posição em um tempo maior. Mesmo sendo um índice, não faz diferença em termos de garantia, operações de daytrade e operações mais longas e acreditem tem sido muito interessante manter operação de position neste índice.
Apesar das dificuldades encontradas para entender a forma como o ativo vem se movimentando, a continuação dos estudos vale muito a pena , visto que a rentabilidade continua muito alta, sendo uma das melhores que podemos ter neste momento.
Tínhamos varias possibilidades para março, mas a ideia geral era que poderíamos de ter a primeira quinzena do mês positiva e depois poderíamos ter uma correção que não ocorreu. Tivemos até uma correção pequena de 60,0 pts, mas que não cheigou a causar preocupação e também não permitiu fazer uma venda. Então quem acreditou na alta, obteve um lucro de 25,10% este mês porque tivemos um saldo positivo de 141 pontos e a conta vocês já sabem: 141 x 2,5 /US$ 1.400. Resumindo um ganho de US$ 352,00 por contrato.
No ano já temos um resultado acumulado de 451 pts, o que dá um lucro de 80,0%, considerando apenas uma posição comprada, em termos de comparação em 2023 o ganho foi de 809 pts, que em termos percentuais representou 144,0%. Nada mal não é mesmo.
Embora a analise detalhada esteja muito complexa, o resumo do que estamos esperando é muito simples:

  • estamos em uma onda 5 que tem o objetivo de 6.962 pts
  • o movimento interno, mostra a onda 5.1 encerrando muito próximo a 1/3 do movimento, o que mostra consistência do movimento
  • estamos na onda 5.3 que tem o seu objetivo em 5.830 pts, e poderíamos estar em uma 5.3.5 que na sua projeção de 261,8% do movimento também coloca o alvo em 5.830 pts, mas estamos acreditando que este movimento não vai ocorrer de forma retilínea.
  • um detalhe que chama a atenção é que as ondas 3 tem sido em torno de 100,0% da projeção (normal seria 161,8%) e com isto as ondas 5 tem se estendido bastante. Assim 261,8% de projeção como citado acima não é nada estranho e ao contrario bastante aceitável.
  • a projeção interna agora já conhecendo a onda 5.1 coloca a 5.5 em 7.063 pts, muito perto do objetivo final de uma projeção iniciada no começo de 2016.
    Assim por enquanto não temos nada que gere um alerta de que o movimento pode estar mudando, talvez o volume, mas no caso aqui deste índice não é parâmetro, porque como sempre falo, ele tem uma baixa liquidez. Desta forma podemos acreditar em mais altas pela frente.
    Se a projeção por ondas em um prazo maior apresenta um cenário bem simples de entender, os desdobramentos internos (fractais) é que vem causando um grande problema, e tudo isto apenas para aproveitar os movimentos mais curtos e com isto obter lucros muito mais expressivos. Mas o fato é que as operações feitas de forma bastante simples, ou seja, apenas com um posicionamento comprado, geraram desde o inicio deste tópico 1.160 pts, que pela mesma conta explicada acima é um ganho de 207,0% em um ano. Isto sem misturar nenhum número, ligado a operações mais curtas, como já fiz algumas vezes. Agora o que temos pela frente considerando o primeiro movimento (5.830 pts) é um alvo de cerca de 100,0%, e para o movimento final 300,0%. Sei que são números um tanto quanto altos, mas por enquanto é o que o movimento vem mostrando.
    Para variar um pouquinho, vou mostrar outra forma que este movimento pode estar se formando, e mais uma vez, como tem acontecido muito neste índice. Esta formação poderia ferir uma guia das ondas, onde uma onda 3, não pode ser uma diagonal, mas pode conter uma diagonal, então se pensarmos que estamos em uma 3, no caso uma 5.3 podemos sim aceitar este movimento, como parte da formação da onda. Acho que quem formulou esta guia, não pensou desta forma, mas é o que posso fazer neste momento. A única coisa é que o alvo da diagonal não pode ser o padrão e sim de uma 3 normal.

Aplicação do Método no Gráfico semanal

Mantendo o método que estou testando e que já expliquei aqui no fórum, fiz uma simulação no gráfico semanal. Observem que foram um total de 5 operações, onde 4 foram positivas e apenas uma geraria stop, porem ela não foi realizada porque a entrada se daria com o ifr03 sobrevendido. No momento a operação 5 continua em andamento. Foram considerados 2 contratos, para poder realizar parcial. O tempo total foi de um ano de operações. Por serem 2 contratos, o valor do investimento foi de US$ 2.800 e tivemos um ganho de US$ 4.253 o que gerou um lucro de 152,0%. Ou seja, mesmo em operações de position onde utilizamos o gráfico semanal o modelo foi muito lucrativo.

Resumo

Outras Considerações
A primeira coisa que eu acho importante salientar, é que a avalição do índice em termos de ganho meio que desvirtua o que de fato estamos vendo. Quando falamos que já acumulamos um ganho de 80,0% este ano, falamos dos ganhos em pontos, porque de fato o Wspfut subiu 8,0% este ano, contra -5,36% do Ibov. Mas para atingirmos o nosso alvo por exemplo este ano teríamos uma alta de 45,0% na bolsa americana, então as chances não são muito grandes. Já se atingirmos o primeiro alvo, veremos a bolsa americana com um ganho de 20,0% este ano, o que significa repetir o desempenho do ano passado, o que torna este valor muito mais aceitável. O problema é que o ganho de 80,0% até o momento, meio que assusta, então ficamos sempre procurando um momento em que podemos ter uma correção.
Tem sido um verdadeiro marasmo, ficar analisando o Ibov, Petro e outras. No momento apenas a Vale3 tem dado alguma emoção, e acho que isto é apenas porque tenho basicamente a minha carteira baseada nela, e fico operando opções, mas acho que a carteira corre um sério risco de migrar para Criptomoedas rapidamente. Tenho postado bastante a respeito de Etfs de cripto que podemos operar na B3,e acreditem tem dado muito retorno. O único motivo de ainda fazer analise do Ibov, é que preciso definir o contexto do Winfut, porque no momento é na operação deste índice que tenho o meu maior envolvimento. Uma vez que eu tenha validado o modelo de operação no Wspfut, tenham certeza que vou migrar para operação diretamente no índice americano, operando por CFD, uma vez que meu robot, precisa do MT5, que não é homologado para operar diretamente o Índice. Tem um pequeno problema com relação a volume, mas parece que não vai ser um impeditivo. Ou seja, como falei no ultimo post, o nosso esforço pode ser muito mais bem recompensado em mercados maduros. Até com Criptomoedas, os estudos são mais assertivos, o que nos dá mais garantia para operar.

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