Usou qual ferramenta pra plotar esses dados/correlação aí ?
Como foi feita essa matriz? Na minha cabeça a linha diagonal deveria ser toda 1, a correlação de um ativo com ele mesmo.
Python/Pandas/Seaborn.
O gráfico acima era o beta em relação ao IBOV. Não ponderei pelos pesos da carteira CAFI mas não deve ficar muito longe.
A correlação é essa aqui:
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Tem razão. Mas a primeira tabela é a dos betas e não da correlação. No caso da primeira tabela, deve ser considerado somente a última coluna. Ali estão os betas de cada ativo referentes ao IBOV(BOVA11). Eu tentei omitir as outras colunas sem prejudicar a visualização mas ainda não consegui.
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Lembro que já linaqui em algum lugar um forist comentando sobre um estudo que mostra o perigo de tirar conclusões com base em correlação, e mostra a correlação estatística muito positiva de coisas nada a ver com a outra, tipo: nr de acidentes de avião x fome na África.
Procurei em todo o forum mas não achei. Alguem sabe ou lembra ?
Está aqui…
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Faltou o classico
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Estaria assim:
| 12% | ITSA | 10,5 |
|---|---|---|
| 10% | ENBR | 17,2 |
| 10% | LOGG | 18,3 |
| 9% | BBAS | 35,7 |
| 9% | HGRU | 110,0 |
| 8% | TRXF | 103,5 |
| 6% | TRIS | 5,5 |
| 6% | TGAR | 130,0 |
| 6% | VILG | 112,0 |
| 6% | RECT | 98,0 |
| 5% | PETR | 17,8 |
| 5% | COGN | 7,4 |
| 4% | MAXR | 1800,0 |
| 4% | XPLG | 101,0 |
Estou de olho para compra em SAPR (UNIT) na casa dos 19 e BRFS na casa dos 17.
E em caso de compra destes acima, a princípio venda de MAXR e XPLG.
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Chegou a estudar minerva (beef)?
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Não analisei ainda neste ano. Olhei rapidamente agora, e vi que os resultados de 2020 foram bons.
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Carteira do mestre @cadu em gráfico.
Na minha opinião, um dos melhores modelos de disversificação a serem seguidos.
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Pra diversificação ter ficado boa mesmo, deveria ter colocado uma parte da reserva em ouro como vc fez. Este sim foi um ativo que não só segurou o tranco ano passado, como ainda valorizou demais.
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PM de Logg e Tris está invejável rs…você tirou Itsa da carteira? pelo que me lembro vc tinha.
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é a primeira da lista
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Fevereiro:
PARD3
BRFS3
BBDC3
RANI3
HYPE3
BBSE3
PSSA3
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BRSR6
BBAS3
BBSE3
SAPR4
CSMG3
TRPL4
ENAT3
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SLCE3
AGRO3
SMTO3
FESA4
KEPL3
UNIP6
GOLD11
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Segue indicações para próxima CAFI:
PSSA3
RANI3
SAPR4
LOGG3
BBAS3
ITSA4
ENBR3
TRPL4
Tirando pssa, reflete parte da minha carteira
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@hosoi, só é permitido votar em ações, ETFs infelizmente não entram.
A carteira segue algumas (poucas) regras:
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KEPL não tinha visto ainda. Diretoria vendeu 11.000 ações a R$42,00, em setembro. Deixar na lista para acompanhar. Interessante a carteira!
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