Tenho ações BBDC4 e fiz Short Strangle com elas.
Pois bem, recebi os 10% de bonificação das ações, e aí veio a surpresa, as minhas opções baseadas em BBDC4 também foram aumentadas em 10%.
Alguém, por favor, me explique qual é o mecanismo conceitual para tal?
Kkkk, já me f#@* nessa. Uma vez vendi 1.000 e para zerar a posição tive que recomprar 1.100
Esse deve ser o terceiro tópico onde surge esse assunto, mas bonificação não muda absolutamente nada
O número de ações negociadas aumentou 10%, e o preço da ação caiu proporcionalmente para manter o mesmo valor de mercado. Óbvio que o mercado faz o que quiser daqui para a frente, mas o valor financeiro de uma posição de 100 ações na data-com e 110 na data-ex é o mesmo. Se tiver que pagar mais para fechar a posição de 110, é porque a opção subiu, o número de ações do contrato é irrelevante
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Com relação às ações eu tinha consciência de como seria a relação entre o percentual e o preço.
Mas, confesso que fiquei surpreso quando vi que as opções tinham mudado também.
Sim, com certeza. Só que as opções variam muito mais que as ações, o que me obrigou a desembolsar mais para zerar a posição.
não sei se essa a sua dúvida mas para preço médio eu considero as opções como custo ZERO
Mas nada mudou, a quantidade dos contratos aumentou e o strike caiu. Se sendo exercido antes você teria que desembolsar 1000 reais, agora vai continuar tendo que desembolsar a mesma coisa. A posição a cobrir é nominalmente maior, porque a empresa inventou que agora são 110 ações, e não 100, mas o número de ações é algo completamente arbitrário
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Short Strangle em ITSA4
V - ITSAR95
V - ITSAF110
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Meu primeito PUT Ratio Spread, em COGN3. Esta estratégia também é conhecida como venda de volatilidade.
V - COGNR199 (6x)
C - COGNR240 (1x)
@lestrade continuando a resposta sobre a sua pergunta sobre parâmetros. Neste caso são os parâmetros teóricos que usei porque é a primeira vez que faço.
Neste caso precisa ter alta volatilidade implícita e precisa ter skew na volatilidade. Neste caso de PUTs as de menor valor precisam ter volatilidade maior do que a de maior preço.
Esta estratégia precisa ser acompanhada porque não se pode deixar o preço ir abaixo das vendidas.
Uma distância grande entre as vendidas e as compradas também é bom.
Um perigo são os gaps.
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V - BBDCR184
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montagem THL = trava horizontal de linha com PUT:
Venda BBDCQ203 (Maio) por R$0,51 Strike R$18,56
Compra BBDCR203 (Junho) por R$0,64 Strike R$18,51
Gastei R$0,13 para montar.
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@vaxp2 eu sei, teoricamente, o que é THL mas ainda não me caiu a fixa de como realmente ela funciona.
Como fala-se muito em THL no YouTube há uns meses eu montei uma THL só no papel e até onde eu entendi, teria me dado mal.
Vou estudar e seguir este seu negócio e tentar entender a real mecânica da THL.
Obrigado por postar.
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a principal lógica da THL é que a ponta curta se desvaloriza muito mais rápido que a longa, então no final ao desmontar tende a sobrar mais dinheiro do que se pagou, no meu caso paguei R$0,13 e se ao desmontar receber mais do que isso é lucro. O principal segredo é pagar barato.
Existe várias outras aplicações, nessa minha a ideia, o principal era aproveitar a VOL alta hoje com a queda de mais de 4% o que fez que ela saísse muito barata e sair assim que der um repique.
O Risco fica baixo pois esta travado na ponta longa, nesse caso de VOL alta com essa queda forte, seria o equivalente a um swing trade comprado com mais ou menos uns R$0,13 de stop loss.
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Straddle:
V - BBDCR204 - R$0,72
V - BBDCF204 - R$0,99
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V - B3SAR120 - R$0,19
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V - BBDCR179 - R$0,19
V - BBDCF224 - R$0,19
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V - BBDCS199 - R$0,19
V - JBSSS329 - R$0,66
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@lestrade e demais foristas.
Hoje fechei a PUT Ratio Spread que havia aberto em 25/4/22. Portanto foram 30 dias de trade.
Recebi R$0,18 para entrar e paguei R$0,02 para sair. Portanto, tomando como base o preço do ativo subjacente na entrada, R$2,50, deu um lucro de 0,16/2,5 = 0,064 ou 6,4% ou ainda 6,4% AM.
Pelo resultado funcionou bem. Embora com um resultado não se possa generalizar.
O que mais me incomodou neste trade foi que fiz numa proporção de 1:6 tal como alguns exemplos no livro do Lee Lowell. Porém 1:6 é bom na hora de vender, mas ruim na hora de (re)comprar. Além de ser uma possível fonte de forte risco.
Na montagem do trade a parte que comprei foi o primeiro OTM e a que vendi era OTM uns 20% distante do comprado.
Talvez, hoje ainda vou montar uma outra porém na proporção 1:2, colocando a parte comprada em ATM ou ligeiramente ITM e a parte vendida distante uns 2 ou 3 OTM.
No YouTube e em dois livros que estudei recentemente, mencionam, frequentemente,a proporção 1:2. Uma das razões é que 1:2 é 1/3 menos agressivo do que 1:6. Outra é que esta estratégia, com 1:2, se necessário pode ser transformada ao longo do trade em uma PUT Butterfly Broken Wing, supostamente mais segura.
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Bem fiz outra PUT Ratio Spread em COGN3.
Pensei em fazer na proporção 1:2, mas acabei fazendo 1:4.
A opção comprada ficou ligeiramente ITM e a vendida uns 2 OTM distante.
Espero ter melhorado o setup em relação ao anterior.
C - COGNS270 - R$0,25 (1x)
V - COGNS240 - R$0,12 (4x)
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eu prefiro fazer umas ratio(booster) de 1 para no máximo 2, principalmente quando quero comprar ativo, mas aqui já tenho que ter cobertura para 1. De 1:4 vc esta efetivamente descoberto em 3 PUTs vendida então ou tem que ter um stop bem definido ou o dinheiro/interesse para comprar o ativo.
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