Essa:
Na xp, me cobraram 0.2% de taxa, se for exercida a opção.
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Vale comentar que nunca exerci uma opção, nesse caso não sei quais seriam os custos. Normalmente só vendo opções.
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Venda CPLED750
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Short Strangle em PETR4, anteontem:
V - PETRE269 - R$0,35
V - PETRQ22 - R$1,05
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V - ITSAE880 - R$0,12 (0ntem)
V - ITSAE880 - R$0,10 (Hoje)
Ontem a ordem foi executada parcialmente, então, completei o restante hoje.
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Short Strangle em CMIG4
V - CMIGE117 - R$0,15
V - CMIGQ96 - R$0,17
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Short Strangle em CPLE6
V - CPLEE749 - R$0,16
V - CPLEQ680 - R$0,10
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V - B3SAF122 - R$0,40
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V - USIME810 - R$0,13
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Esse vídeo tem uns comentários interessantes sobre opções, principalmente, sobre LEAPS.
Ontem:
V - USIMR670 - R$0,19
V - GGBRR243 - R$0,55
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V - BBDCR101 - R$0,19
V - BOVAF104 - R$0,94
V - PETRF264 - R$0,35
V - GGBRF300 - R$0,66
V - USIMF820 - R$0,19
V - CMIGR116 - R$0,16
Edit, mais uma:
V - BBDCF133 - R$0,17
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V - BOVAR940 - R$0,94
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Quando o price action vai contra o trade em Short Strangles:
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Caros Foristas, qual métrica usam para o lançamento de put em relação ao prêmio?
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Oi @lestrade, não sei se posso ajudar, mas voce poderia explicar o que quer fazer?
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Oi @wdgi , queria saber mais sobre os parâmetros dos preços do prêmios. Vi que alguns lançam por delta, outros comparam com juros, outros fazem o lançamento pelo dobro do juro que a renda fixa paga, enfim, queria entender melhor em que valor podemos considerar um prêmio “gordo” para o lançamento. Geralmente, só faço lançamento de puts visando comprar a ação, mas gostaria de entender melhor o racional pra começar a experimentar um pouco trabalhar um ativo somente pelos prêmios.
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Embora a operação de índices tenha se tornado a minha principal atividade, ela é muito complexa, e requer muita dedicação, então continuo acreditando que a melhor forma de operar no mercado seja através de opções. Vou explicar como eu faço.
Opero opções de um único ativo, no caso a Vale3, e faço isto porque este é o único ativo que tenho em carteira, e priorizo sempre as operações de lançamento coberto, ou seja, vendo call e put sempre coberto e busco opções na faixa de 0,5% do valor da ação. Poderia ser do meu preço médio, mas o processo que utilizo tende a baixar muito o meu PM e a remuneração fica baixa, então uso a cotação do ativo.
Sempre que possível, faço o lançamento coberto na primeira semana antes do inicio da serie, porque neste momento as opções estão bem caras.
Com o financeiro disponível, vou então para o segundo passo, que é melhorar a rentabilidade.
Com o dinheiro que obtive na venda, vou procurar montar uma trava que me custe menos de 0,25 com o objetivo de ganhar 1,00. A montagem da trava tem que ser a partir da segunda semana da serie, ou bem no final da primeira. Para manter o exemplo, vamos ver como seria hoje.
No momento temos uma possibilidade de uma alta da Vale, que se confirmada leva o ativo até 62,00. Vamos supor que a venda que eu fiz me gerou 500,00, o que significa que considerando a trava de 1000 opções só pode ser feita até 250,00, então posso fazer a trava com 2.000 opções, e com o objetivo de ela venha valer 2.000,00.
Veja a trava abaixo. Ela vai me custar 0,24 ou seja vou poder montar com 2000 opções. Se der certo eu quadrupliquei o meu lucro do mês. No caso eu teria recursos para comprar 30 ações da Vale, aumentando assim a minha carteira. Não faria esta trava neste momento, eu ia esperar pelo menos até a próxima sexta-feira para fazer.
Observe que a diferença entre os strikes é de 1,00, e no caso até seria mais lucrativo fazer de 0,50, porque a trava custaria em torno de 0,11 e eu poderia operar 5.000 opções que no caso poderia me render até 2.500,00, quintuplicando o capital inicial.
Para as operações sem a trava, como o primeiro lançamento ao invés de mirar nos 0,5%, podemos utilizar o delta, conhecido como um marcador de probabilidade de exercício e fazer o lançamento em uma opção que esteja de 30 para baixo. Olhando o delta dentro deste limite você poderia lançar por exemplo a Valev620 (57,55) e receber 0,88 que corresponde a 1,5% do valor da ação.
Outra coisa que olho é o spread, porque quando ele é muito alto dificulta muito se desfazer da operação caso seja necessário. Geralmente quando montamos a trava já saímos perdendo cerca de 10,0% do valor.
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