O robô nesses dias de tendencia clara é dinheiro no bolso.
O negócio é evitar os dias sem tendencia, o problema é saber quais serão eles…rsrsrs
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Fala, Cadu…Continuando aqui com os testes no robô.
Eu tenho usado uma estratégia há alguns dias, e puxei um tempinho no “lápis”, mas, teria como vc fazer um novo back test dessa nova estratégia num prazo de um ano? Se possível lhe passo a estratégia, coisa simples. Abs.
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Certamente!
Legal…vamos ver se agora vai.
Grafico de 15 minutos.
MME 72 - acima compra, abaixo venda
Parametros para entrada - Hilo 18 periodos
Tem como fazer isso?
Pode fazer com um mini contrato.
Se der simulação de 12 meses, uma para mini dolar e outra para mini indice.
Valeu!!
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Rodei aqui Pelicano, de uma checada se está correto, pois os valores foram fracos.
Rodando primeiro a parte comprada, desde 01/01/2017, usando 5 mini contratos por trade (é o mínimo que o backtest aceita, não sei pq), do indice futuro da bovespa, encerrando no final do pregão, e sem considerar corretagem:
Os últimos trades p/ conferir:
O setup de venda rodei separado, e deu um prejuízo de -1,72%, ou R$ -1.723,37, nestes mesmos parâmetros do de compra.
Já no dolar futuro o resultado foi um pouco superior, mas ainda sim fraco. Na parte de compra:
E na venda deu um lucro de 1,57%, ou R$ 1.566,04.
Caramba… digamos
Win - 1000 reais de prejuizo
Dolar - 3800 reais de lucro
Isso?
Lucro total de 2800 reais…realemnte pouco trabalhando com 10 contratos em cada operação(5 win e 5 dólar)
Seria isso?
Daria para colocar aqui o mes de fevereiro, compra e venda de dolar e win? Ae eu faço no lapis aqui para ver se bate.
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Isso. No segundo gráfico eu coloquei as últimas entradas e saídas do setup na parte comprada do indice futuro bovespa, p/ checar.
Eita…está dando bastante diferença
Uma coisa, precisa trabalhar das 09:00 ás 17:45, que é o horario de encerramento da corretora, senão eles encerram no forceps, e fica mais cara a corretagem(senão me engano existe isso)
:
Como trabalha ai? se o candle fecha abaixo ou acima da MME72, seu robo focaliza na compra ou venda , desde que o HILO 18 periodos esteja em compra ou venda?
Seu robô trabalhou no indice cheio né? Pelo que vi tem uma diferençazinha entre o grafico winfut e o wing18/jwinj18.
Voce não consegue roda o mini indice mesmo? Ou vc trabalhou no mini indice?
Vi alguns dias, e todos deram diferenças…
Caso tenha rodado no WINFUT (cheio) .o dia 20/02 por exemplo , nao entendi a entrada das 09:30 , pois o hilo está para venda e o papel está abaixo da mme 72. Para mim a compra entrou só as 11:45 aos 85500 e saiu com 900 pontos de lucro às 17:15, quando o HIlo ficou negativo…isso no WINFUT com 5 contratos daria 4500 de lucro, certo?
Mas vamos la, supondo que seu robo rodou no mini, WINJ18, também não teria a entrada na parte da manha, pelo mesmo motivo acima…e entraria a tarde…alias, rodaria igual(não sei se é da caabeça minha isso da diferença entre o grafico cheio e o mini,ou não existe diferença)…mas vamos la…no mini , tambem daria 900 pontos…o que serim 900 pontos de lucro…900 x 0,20 x 5…900 reais de lucro, certo?
Agora…aqui trabalha da seguinte maneira…Candle fechando acima ou abaixo da MME 72 periodos sinaliza compra ou venda…e a entrada/saída se da no HILO 18 periodos…entrada na segunda escada, saida tambem na segunda escada…
Da uma olhada ai…veja se estamos trabalhando da mesma maneira, parece-me que não…será que estou errando algo? VAmos dar uma refinada nisso…Ainda espero que a estratégia seja boa…rsrsrs
Abs.
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É pq para períodos maiores do indice, ele tem um codigo chamado INDFUT, que é do indice futuro cheio da bovespa. Nele, a plataforma vai pegando as datas de vencimento do índice, e aí já faz a mudança automática. Senão ia ter de rodar cada série de vencimento separadamente, e depois no final somar todos os resultados.
A entrada e saída montada foi esta mesmo.
No do dia 20 entendi o que ocorreu. O último candle do dia 19 virou p/ alta, com isso no candle seguinte ele fez a compra, mesmo abrindo em baixa. Fiz um ajuste aqui p/ anular este efeito, mudou pouco o resultado p/ cima (de 0,75% p/ 0,90%), confere estes agora (compra - indice futuro bovespa):
Ainda da diferença…
No dia 20 o lucro é de 900 reais com 5 mini contratos
No dia 21 o lucro é de quase 400 reais
No dia 22 o prejuizo é de mais ou menos 50 rais.
No dia 23 fica quase no zero a zero, mas com pouco lulcro
Algo não esta batendo, desta vez fiz no grafito do INDFUT…
Vou ver se colo aqui o grafico, mas não sei como fazer, talvez nao de certo
Consegui…rsrsrs(mais ou menos)
Da uma olhada aii no dia 20 e 21 para ver, como ficou diferente, olha só como foram dias de ampla alta ,dando bem mais do que deu na sua simulação.
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Já entendi o que ocorreu. As entradas e saídas estão corretas. Se olhar os horários e os ptos, estão batendo. Mas a qtdade de contratos que está usando somente 1 contrato. Não sei pq, mas neste setup usando o INDFUT mesmo alterando p/ 10, 15, … o backtest só está trabalhando com 1 contrato.
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Ah sim, parece que o seu grafico está igual ao meu.
Então qual teria sido o lucro total nas operações de venda e compra de dólar e índice? 2800 reais? ou mais?
Ai já muda de figura, vc ganhar cerca de 3 mil reais num ano com 1 contrato já é mais palatável. Claro que tem de descontar o pagamento da plataforma, de IR. ,mas é certo que ninguem quer trabalhar com um contrato.
Transformando isso em cinco contratos , teriamos bruto cerca de 15 mil reais, tiramos uns 4 mil para IR e para a plataforma da 11 mil reais, que seja 10 mil reais no ano, já está bom demais, deixando o robô trabalhar por você.
Mas, mesmo assim, mesmo sendo 1 contrato, ainda vejo diferença, veja bem , no dia 20 um contrato na sua simulação deu 113 reais de lucro, enquanto que na “realidade” seriam 180 reais, pois foram 900 pontos de lucro 900 x 0,20 igual a 180,00…e no dia 21 tambem da mais…
Primeiro, que acha dessa lucratividade anual liquida levando em conta 5 contratos para cada lado?
Segundo, onde será que estaria essa diferença que ainda permanece?
Vamos ver como sai hoje? No fim do dia não sei se consegue fazer o back test , desse própria dia, pode ser? Se quiser e puder, podemos ir avaliando dia a dia…por uma semana, dez dias, sei la…depende de sua disponibilidade,
Valeu, Cadu!
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Não pode esquecer do principal custo p/ operar um robô de DT: corretagem! Como disse no primeiro post, rodei o backtest sem colocar nenhum custo na corretagem. Quando se faz 2 ou 3 trades isso não significa muito, mas quando se fazem uns 300 trades, aí a coisa já muda de figura.
Sobre o lucro do dia 20, achei onde estava a diferença p/ o setup que montei e o seu. O que montei estava programado p/ fazer o trade no candle de fechamento. Por exemplo, se no dia 20 o candle das 11:45hs rompeu o Hilo de baixa, a compra se daria no candle das 12hs. Mas ele estava configurado p/ compra no fechamento deste candle. Por isso a diferença. Mudei p/ fazer a compra na abertura do candle seguinte ao rompimento.
Com isso mudou muito a configuração do setup, p/ melhor. De uma olhada em como ficou rodando só com a mudança deste ajuste de fechamento p/ abertura, no indice futuro bovespa - compra:
Agora com indice futuro bovespa - venda:
P/ checar, as entradas/saídas do setup de compra no INDFUT:
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verdade…tem a corretagem…mesmo sendo barata p dt futuro vai uma grana
A noite em casa vou repassar isdo q me passou e o dia de hoje.
abs
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Fala, Cadu.
Estava fazendo as contas aqui…puxar no “lápis” é dureza…kkkk
Ainda há desajustes…mas melhorou, acho que a diferença é entre o INDFUT e o grafico do mini.
A Smartbot trabalha no mini mesmo. Na sua plataforma, na conta real , trabalha em mini ou só no INDFUT?
Uma coisa , eu entro sempre as 09:15 na primeira operação, isso se entrar né…de acordo com o candle das nove horas…e encerro sempre no candle das 17:45.
Outra coisa, na Smarttbot não tem MME acima do preço…então eu uso as MME de 2x72…que praticamente acaba ficando preço x MME 72, embora não seja mesma coisa.
Na verdade , a ideia nem era ligar ele direito, porque tem dias que fica no zig-zag e ai mata , é onde da prejuizo.
Eu quero ver se trabalho da seguinte maneira: o dia iniciou com o a MME2 acima da MME72 é compra apenas, conforme o HILO…ou seja, eu deixaria ele comprado…se no meio do dia virasse a MME eu não entraria operando, pois estaria compilado para funcionar apenas comprado…São poucos os dias que vira dando bom lucro, na maioria dos dias que vira durante o dia, acaba dando muito stop e ai ferra tudo.
Nem precisaria ficar de olho durante o dia, só esse primeiro momento, ou então deixar como terminou o dia passado, até para facilitar. Não sou muitos os dias que termina acima da MME e começa abaixo…mas de todo modo, eu as nove horas quase sempre tenho disponibilidade.
Como falei o negocio é evitar ao maximo muitos cruzamentos durante o dia, pois os stops comem os lucros.
De todo modo, essa estratégia mesmo cruzando durante o dia, me parece boa.
Pelo que me passou, deu um lucro bruto de 8.775,00 com 1 contrato , isso? Se for ja seria bom, pois segundo uns cálculos seria 5 mil reais liquidos no ano. Isso descontando corretagem, plataforma , IR. E ainda teriamos o dólar.
Outra coisa, que vi que é bom usar é um stop de 500 pontos para o indice e 5 pontos para o dólar…porque se o stop terminar num candle elefante, o prejuizo é muito alto. Então é bom trabalhar com stop e reentrada, após o termino do candle.
Outra coisa, amanha por exemplo, o dólar já está a 12 pontos distantes do hilo, então é ruim começar operando logo no inicio, pois está muito distante. O dia terminou em forte baixa do dólar(14/15 pontos de uma só vez) e se o dia amanha for positivo ou até neutro, vai terminar em prejuizo…então teria de deixar desligado no inicio e se possivel ficadr de olho uma horinha ou outra para ligar em venda ou até nem ligar…o certo é ligar quando estiver mais proximo do hilo/mme.
É complicado…kkkk…não é facil lucrar, mas se fosse fácil, todo mundo teria um robo e ficaria rico…
Vou passar para vc as telas da minha smarttbot com a configuração que uso, ja com o stop e trabalhando como falei, conforme o inicio do dia ou fim do dia anterior, para evitar cruzamentos e disperdicios…então num dia vou trabalhar só comprado ou só vendido, que é como puxei no lapis outubro de estava muito bom.
Hoje, ja dessa maneira, deu 60 reais de prejuizo no win e 10 reais de prejuizo no dólar
Vou colocando aqui todos os dias. Assim eu não desisto e continuo trabalhando. Duro que eu já estou muito á vontade com a Smarttbot, mas não vai dar para trabalhar na real com ela, já vi que não…ai vou ter de ver se da para fazer igualzinho na sua plataforma
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Amanha não devo trabalhar no dólar está muito longe da MME e do HILO.
Por outro lado , ja vou começar com o Índice do IBOV ligado, porque está bem perto da MME, então pode começar abaixo e mudar e ir embora, ou pode começar acima e vir para baixo e ir embora…nessa situação acho que vale a pena começar o dia com comprado/vendido…vamos ver.
Valeu, vamos trocando idéia…é duro esse caminho do robô.
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Bacana. O lucro foi esse mesmo.
Na investcharts é possível sim colocar o preço acima ou abaixo da MME, que foi como coloquei.
Dá para usar sim o mini indice. Eu usei o INDFUT para o backtest, pq eu consigo rodar de uma vez todo o período de 1 ano.
Achei o setup promissor, vale a pena ir acompanhando mesmo.
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